Las medias móviles son indicadores que se calculan promediando el precio de un instrumento financiero a lo largo de un periodo determinado. Suelen utilizarse para seguir tendencias, negociar posiciones y confirmar señales de otros indicadores de análisis técnico.
Aunque la media móvil puede dar pistas sobre las tendencias de los precios, también puede ayudar a identificar puntos de soporte y resistencia.
La media móvil es intrínsecamente un indicador rezagado. En otras palabras, es el resultado de las fluctuaciones de los precios, lo que significa que no se utiliza para hacer predicciones sobre futuros movimientos de los precios, sino para validar los análisis del estado actual del instrumento financiero.
Las medias móviles también constituyen la base de otros indicadores populares de análisis técnico, como las Bandas de Bollinger y el MACD. En concreto, los análisis de la media móvil de 50 días, la media móvil de 200 días y el indicador RSI se encuentran entre los métodos más utilizados para realizar análisis técnicos del ecosistema de negociación.
El resto de nuestro artículo trata de:
El cálculo diario se realiza mediante la fórmula de la media móvil. El precio de cierre de cada día coincide con un punto del gráfico. Cuando se unen los puntos, la línea de tendencia emergente se convierte en un gráfico que proporciona información a los inversores.
El precio de cierre de cada nuevo día influye de forma natural en las tendencias de las medias móviles. Cuando hay una fuerte acción del precio que rompe la línea de tendencia, indica una fuerte señal de negociación para los operadores. En la mayoría de los casos, las líneas de media móvil (MA) tienden a convertirse en un nivel de soporte o resistencia para las tendencias actuales.
Por ejemplo, puede ver que la línea de tendencia de la media móvil de 200 días actúa como línea de soporte, impidiendo que el precio siga bajando.
En una tendencia alcista, las medias móviles pueden ser una poderosa herramienta para identificar oportunidades de compra. Cuando el precio se mantiene constantemente por encima de la línea de la media móvil, indica una fuerte tendencia alcista. Por ejemplo, un cruce de la media móvil de 50 días por encima de la media móvil de 200 días, conocido como «cruce dorado», sugiere un sentimiento alcista del mercado. Los operadores podrían considerar entrar en posiciones largas cuando el precio rebota en la línea de la media móvil, como se ve en el gráfico de ejemplo siguiente.
Por el contrario, en una tendencia bajista, las medias móviles ayudan a los operadores a identificar posibles oportunidades de venta. Cuando el precio se mantiene por debajo de la línea de la media móvil, indica una tendencia bajista predominante. Un «cruce mortal», en el que la media móvil de 50 días cae por debajo de la media móvil de 200 días, suele indicar un sentimiento bajista en el mercado. Cuando la acción del precio no supera sistemáticamente la media móvil, como se observa en el gráfico siguiente, sugiere una continuación de la tendencia bajista.
Las medias móviles más comunes para los análisis técnicos son:
La media móvil simple (SMA) es el tipo de media móvil más utilizado. Se calcula promediando los precios de cierre diarios de un producto financiero dentro de un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, una SMA de 7 días se determina sumando los precios de cierre de los últimos siete días y dividiendo la suma por siete.
Para que quede más claro con un ejemplo;
Supongamos que el símbolo del instrumento financiero es XYZUSD. Los precios de cierre de XYZUSD en los últimos 7 días son los siguientes:
Como la media móvil simple de 7 días será = (suma de los precios de cierre de 7 días / 7), 30,5/7= 4,36.
La media móvil simple es más adecuada para los análisis de mercado a corto plazo. A medida que el periodo base se alarga, es menos probable que la media móvil simple contribuya de forma significativa a sus análisis. De hecho, utilizar la media móvil simple para un análisis técnico a largo plazo puede generar resultados erróneos.
La media móvil ponderada (WMA) da más peso a los precios de los días más recientes a la hora de calcular la media de un instrumento financiero en un plazo determinado. A diferencia de la media móvil simple, en la que el precio de cada día tiene la misma importancia, la WMA da más importancia a los precios más recientes. Muchos analistas prefieren este método porque considera más relevantes los movimientos recientes de los precios que los más antiguos.
Pongamos otro ejemplo;
Supongamos una vez más que nuestro instrumento financiero es XYZUSD. La siguiente tabla muestra los precios de cierre de 5 días de XYZUSD.
| Día | Precio de cierre | Peso |
| 1 | $91 | 1/15 |
| 2 | $90 | 2/15 |
| 3 | $89 | 3/15 |
| 4 | $88 | 4/15 |
| 5 | $90 | 5/15 |
Recordemos la fórmula de la media móvil ponderada (WMA):
n = period
Revisemos la tabla según la fórmula de la tabla de precios y la media móvil ponderada y añadamos una columna de precio medio ponderado:
| Día | Precio de cierre | Peso | Media ponderada |
| 1 | $91 | 1/15 | $6.07 |
| 2 | $90 | 2/15 | $12 |
| 3 | $89 | 3/15 | $17.80 |
| 4 | $88 | 4/15 | $23.47 |
| 5 | $90 | 5/15 | $30 |
La media móvil ponderada de XYZUSD en este caso es $30 + $23.47 + $17.80 + $12 + $6.07 = $89.34.
La media móvil exponencial (EMA) es un indicador técnico que muestra cómo ha cambiado el precio de un valor a lo largo de un periodo. Básicamente, se promedian los movimientos de precios dentro de un periodo especificado, pero al hacer el cálculo se da más peso a los movimientos de precios recientes.
La media móvil exponencial (EMA) funciona como la media móvil ponderada (WMA), pero a diferencia de la WMA, también promedia las cifras de precios de días pasados en lugar de darles poca importancia. Así, una media móvil exponencial de 100 días utilizaría todos los datos históricos, no sólo los últimos 100 días. Esto la convierte en un método de análisis más válido.
EMA = K x (Precio actual y EMA anterior) + Siguiente EMA
K (Factor de ponderación) = 2/(número de días+1)
Nota:
Al calcular la primera EMA (ya que la EMA anterior no existe), se toma la media de los precios, es decir, la media móvil simple. Para las EMA más recientes, el cálculo se realiza según la fórmula.
Factor de ponderación para la EMA de 21 días:
K21 = 2/(21+1) = 0.090 = 9%
Factor de ponderación para la EMA de 100 días
K100 = 2/(1100+1) = 0.019 = 1.9%
Como puede deducirse de los ejemplos, la EMA de 21 días da un peso del 9,0% al precio más reciente, mientras que la EMA de 100 días sólo le da un peso del 1,9%. Por tanto, las EMA calculadas para periodos más cortos son más sensibles a los movimientos de los precios en los mercados que las calculadas para periodos más largos.
La media móvil exponencial (EMA) también se analiza e interpreta como una media móvil simple. Sin embargo, al analizar tendencias, la media móvil exponencial (EMA) puede proporcionar un análisis más preciso. Mientras que la EMA tiene una tendencia gradualmente ascendente, puede interpretarse como una señal de compra si el precio del instrumento está cerca de la línea de tendencia de la EMA. Si el precio del instrumento está por encima de la EMA mientras ésta tiene una tendencia descendente, puede interpretarse como una señal de venta.
La importancia de las medias móviles se extiende más allá del análisis financiero a diversos campos debido a sus versátiles aplicaciones. En el análisis financiero, las MA desempeñan un papel crucial en la identificación de tendencias, la determinación de niveles de soporte y resistencia y la generación de señales de negociación. Las MA ofrecen a los operadores e inversores información vital sobre la dirección y el impulso de los valores de los activos, lo que les permite tomar mejores decisiones sobre si comprar, vender o mantener las inversiones.
Las medias móviles se utilizan ampliamente en el análisis técnico para suavizar las fluctuaciones de los precios y filtrar el ruido de los datos del mercado. El análisis de los cruces y las tendencias de las medias móviles permite a los operadores identificar posibles puntos de entrada y salida en el mercado. De este modo, se mejora la sincronización de las operaciones.
Las medias móviles tienen otros usos además de las finanzas:
En general, las medias móviles son importantes porque proporcionan una herramienta sencilla pero eficaz para analizar tendencias, suavizar datos y tomar decisiones en una gran variedad de profesiones y negocios.
Las medias móviles pueden ayudarle a operar con tendencias generales, pero ningún análisis técnico es preciso al 100%. También le ayudan a identificar puntos de soporte y resistencia. Por ejemplo, la media móvil exponencial (EMA) con una tendencia alcista puede actuar como amortiguador de las caídas de precios. En un escenario opuesto, cuando hay una EMA descendente y se produce un movimiento de precios al alza en el instrumento en cuestión, cabe esperar que la línea de tendencia de la EMA funcione como punto de resistencia.
Las medias móviles, muy utilizadas en los análisis técnicos, también sirven de referencia para otros métodos de análisis comercial. Por ejemplo, la intersección de las medias móviles de 50 y 200 días es un importante indicador de análisis técnico.
Cuando la media móvil a corto plazo cruza al alza la media móvil a largo plazo, se denomina «golden cross». En análisis técnico, el cruce dorado se interpreta como una continuación de la subida de los precios. Por el contrario, la media móvil a corto plazo cruza a la baja la media móvil a largo plazo. Esto se denomina «death cross». La realización de la cruz de la muerte se interpreta como una tendencia a la baja de los precios.
¿Qué le dice una media móvil?
Ia información sobre la dirección de una tendencia. Ayuda a ver si los precios suben, bajan o se mueven lateralmente.
¿Qué significa media móvil 5?
Una media móvil de 5 suele referirse a un cálculo en el que se toma la media de los últimos 5 puntos de datos de una serie. Proporciona una representación suavizada de los movimientos recientes de los precios.
¿Cuál es la mejor media móvil?
La «mejor» MA depende de la estrategia de negociación específica, el marco temporal y las condiciones del mercado. Todos los tipos de MA tienen sus ventajas para las preferencias y objetivos de los operadores.
¿Qué significa una media móvil diaria?
Una «media móvil diaria» se refiere normalmente a una MA calculada sobre un número específico de días.
¿Qué es la estrategia 3 EMA?
La «estrategia 3 EMA» es una estrategia de trading basada en la media móvil exponencial (EMA). En esta estrategia, los operadores utilizan tres EMA con periodos diferentes para identificar tendencias y posibles puntos de entrada o salida en el mercado.
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Los mercados globales se están preparando para el próximo informe PCE de EE. UU., con el dólar estabilizándose antes de esta importante medida de la inflación. El par EUR/USD está ganando impulso a medida que las monedas de riesgo se fortalecen, mientras que el yen se ha debilitado tras los datos de inflación moderada de Tokio y el enfoque cauteloso del Banco de Japón. El oro se mantiene cerca de máximos históricos, respaldado por la demanda de refugio seguro en medio de incertidumbres económicas y tensiones geopolíticas, mientras que la plata se acerca a su pico de 2023 a medida que los recortes de tasas en China mejoran el sentimiento del mercado. La libra se mantiene estable, con los operadores atentos al impacto de los datos de inflación de EE. UU. en el índice del dólar, lo que podría influir en los movimientos del GBP/USD.
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