交易中的突破策略

突破策略适用于所有市场，适用于从日内剥头皮交易到长期波段交易等各种时间框架。关键是先于走势识别潜在的突破区域，并制定好进场、出场和风险控制计划。让我们来进一步了解它们吧！

突破策略如何运作

突破策略基于这样一个理念：当价格突破关键水平，如支撑位、阻力位或形态边界时，它通常会沿着这个方向继续发展。

在突破发生之前，价格通常会在一个狭窄的区间内盘整。这表明市场犹豫不决，就像压力的积聚。一旦价格突破这个区域，它通常会触发止损订单并吸引新的交易者，从而形成强劲的走势。

突破有三个关键阶段：

• 盘整：价格在狭窄区间内横向移动。
• 突破：价格收盘价高于阻力位或低于支撑位，并具有动能。
• 确认：其他信号（如成交量或重新测试）支持突破的力度。

这种策略之所以有效，是因为它符合市场心理；一旦突破某个水平，就表明买家或卖家已经控制了局面，其他人会急于加入这一趋势。

突破交易中使用的工具和指标

为了成功进行突破交易，交易者需要一些工具来帮助他们识别关键价格水平、衡量波动性并确认动能。以下是最常见的工具以及它们在突破策略中的使用方法：

支撑位和阻力位

• 定义：价格经常反转或停滞的水平价格水平。
• 使用方法：当价格以动能突破阻力位或支撑位时，就会发生突破。这些水平线通常作为进入市场的触发区域。

成交量

• 它是什么：衡量资产交易量的指标。
• 如何使用：成交量大的突破表明市场对该走势的兴趣浓厚，且势头强劲。成交量弱会增加虚假突破（假突破）的风险。

移动平均线（MA/EMA

• 它是什么：随着时间的推移，平滑价格行为的指标。
• 如何使用：当价格突破重要移动平均线（如50或200 MA）时，通常会发生突破。交叉也可以作为动量确认。

布林线

• 它是什么：围绕移动平均线的波动指标，带有上下波段。
• 如何使用：当波段收缩时，表明波动性低（设置阶段）。突破波段表明可能开始强劲走势。

相对强弱指数（RSI

• 是什么：从0到100的动量震荡指标。
• 如何使用：RSI上升时突破支撑位表明势头强劲。然而，超买/超卖状态（高于70或低于30）可能需要谨慎。

平均真实波动范围（ATR

• 是什么：衡量波动的指标。
• 如何使用：用于设置动态止损和衡量突破的力度。突破期间ATR上升，则支持该走势。

凯尔纳通道

• 它是什么：基于EMA周围的ATR的波动区间。
• 如何使用：收盘价高于上通道或低于下通道可能预示着强劲的突破，尤其是在挤压阶段之后。

交易者可以通过结合使用这些工具，更好地从虚假信号中过滤出高概率的突破。例如，价格突破阻力，成交量高，RSI上升，比成交量低且没有动能确认的突破更有说服力。

进场和出场策略

一个执行良好的突破策略始于一个明确的进场计划。当价格突破重要的支撑位或阻力位时，最有效的突破交易就会发生，最好有成交量上升和价格走势清晰的支撑。过早进场可能会导致陷入错误的走势，而进场太晚则可能意味着利润潜力降低，风险增加。

为了在进场交易前确认突破，交易者通常会寻找：

• 收盘价突破突破水平：不仅仅是烛芯或临时峰值。收盘价稳定为走势增加了可信度。
• 交易量增加：高交易量突破表明机构参与和更强的信念。
• 重新测试水平：突破后，价格可能会回落以测试旧的支撑/阻力。如果价格保持稳定，则表明入市更安全、更有序。

根据您的风险偏好，您可以积极入市（在突破后立即入市）或保守入市（在重新测试和确认后入市）。两种方式都有效，重要的是保持一致性和适当的风险控制。

在止损设置方面，目标是保护您的仓位，避免被正常的市场噪音所淘汰。

常见的止损技术包括：

• 将止损设置在突破水平下方（或上方），
• 使用平均真实波动率（ATR）来解释波动性，
• 在近期波动的高点或低点附近设置止损。

退出应该和进入一样谨慎。一些交易员根据先前的范围或图表模式使用固定的止盈水平。其他人则倾向于将止损点设置在价格之后，以锁定收益，同时允许趋势发展。

有效的退出选项：

• 固定的风险回报目标，如1:2或1:3，
• 跟踪止损，随着价格变动来确保利润，
• 在关键水平部分退出，让剩余头寸继续运行。

耐心、精确地处理突破交易效果最佳。这不是对每个峰值做出反应，而是等待合适的时机，满怀信心地执行，同时明确知道进入、退出和保护自己的位置。

识别高概率突破设置

并非所有的突破都值得交易。许多突破都是短暂的假突破，它们会诱骗交易者，并导致价格急剧反转。关键是要只关注高概率的突破，即那些有明显压力积聚迹象和动能蓄势待发的突破。

高概率的突破通常具有以下特征：

• 密集的盘整区域：价格在一个狭窄的区间内横向波动，通常接近关键支撑位或阻力位。
• 波动性降低：波动性降低（可用ATR或收窄的布林线等指标衡量）通常预示着强劲突破。
• 明确的水平线：水平线越明显且经过充分验证，突破该水平线的意义就越大，尤其是当许多交易员都在关注同一区域时。
• 成交量增加或突然激增：突破时成交量明显增加会增加可信度。如果突破时成交量较低，则更有可能失败。
• 新闻或事件等催化剂：经济报告、财报发布或央行公告可能会引发价格暴涨，尤其是当它们推动价格突破关键水平时。

当多个信号同时出现，例如价格区间收窄、波动性降低、价格水平强劲，这通常表明突破不仅可能发生，而且很可能会持续。此时，耐心至关重要。让市场走势发展，不要因为“可能发生什么”而强行入市。

分析市场环境也是明智之举：市场是处于趋势中还是区间波动？我们是否接近关键时段开盘（如伦敦或纽约）？是否有即将发生的新闻事件可能引发走势？掌握的信息越多，决策就越明智。

突破交易中的风险管理

突破交易潜力巨大，但风险也很大。如果没有可靠的风险管理，即使最稳妥的布局也可能导致快速亏损，尤其是在虚假突破的情况下。

为了有效管理风险：

• 每笔交易的风险仅占您资本的1-2%。
• 巧妙地设置止损：在突破水平、波动高点/低点或ATR的基础上。
• 等待确认以避免虚假突破，不要在第一个价格峰值时立即买入。
• 避免过度杠杆，使用合理的头寸规模。
• 只交易明确的设置，不要在成交量低或市场波动时强行入场。

在突破交易中，只有熬过糟糕的交易，你才能有足够的时间抓住好的交易。

突破交易示例

以下示例将帮助您更好地理解特定情况下的突破策略。

前一天突破边缘系统

该系统专注于前一天的高点或低点突破，当收盘价确认突破这些水平时，交易即开始。

实施步骤：

1. 指标设置：使用循环线来划分每日分离，并使用一个指标来标记前一天的高点和低点。
2. 入场标准：如果收盘价高于前一天的高点，则买入多头头寸；如果收盘价低于前一天的低点，则买入空头头寸。
3. 可选过滤器：结合34个周期的简单移动平均线（SMA）来过滤交易，当价格高于SMA时做多，低于SMA时做空。

示例：欧元/美元

2021年4月20日，欧元/美元的前一日最高价为1.2000，最低价为1.1900。在交易时段内，价格收于1.2000以上，提示在下一个小时蜡烛图开盘时做多。随后，价格升至1.2050，实现了50点的收益。

区间突破

该策略包括确定交易日内的特定时间区间，并在这些区间的边界处下达买单和卖单。主要目标是利用预先设定的止盈（TP）和止损（SL）水平捕捉区间突破。

实施步骤：

1. 区间确定：确定1:00-9:00（GMT+1）时间段内的市场最高价和最低价。
2. 下单：在区间高点设置买单，在区间低点设置卖单。
3. 风险管理：为每笔订单设置20点的止盈和50点的止损。
4. 恢复机制：如果订单触及止损，则设置一个相反的订单，止盈为50点，止损为50点，以弥补损失。

示例：DAX指数

在某个交易日，DAX指数在指定时间范围内在12,000和12,100点之间波动。买入指令的价格为12,100，卖出指令的价格为12,000。价格突破12,100，达到12,120，触发买入指令，实现20点目标价。随后，价格反转，触及止损。随后在12,080（初始止损水平）处下达了止损卖出指令，随后价格跌至12,030，触及50点止盈

4小时箱体突破

这一周策略包括确定本周前4小时蜡烛图的范围，并根据突破该范围进行交易。

实施步骤：

1. 箱体形成：画出包含交易周内第一个4小时蜡烛图最高价和最低价的箱体，并在每侧添加10-20个点的缓冲区。
2. 下单：将买单设置在箱体上方，将卖单设置在箱体下方。
3. 风险管理：将止损设置在箱体的另一侧，将止盈设置在箱体的倍数（例如1倍、2倍）处。

示例：英镑/日元

在交易周开始时，英镑/日元的前4小时蜡烛图在150.00和150.50之间波动。以10点为缓冲，买入订单设在150.60，卖出订单设在149.90。价格突破150.60，达到151.60，实现了100点的收益，相当于箱体大小的2倍。

突破交易的优势

突破交易之所以受欢迎是有原因的，它为交易者提供了在势头启动时抓住强劲、快速走势的机会。对于那些耐心等待并果断行动的人来说，它是一种强大而有条理的方法。

主要优势包括：

• 明确的入场信号：突破通常基于明确的水平，无需猜测。
• 风险回报潜力巨大：一次成功的突破带来的利润可能是初始风险的数倍。
• 顺势而为：顺势交易，而非逆势交易。
• 适用于所有市场：适用于外汇、股票、指数、加密货币和商品。
• 可扩展的时间范围：可用于日内交易、波段交易或持仓交易。

这种策略对那些喜欢结构化、快速交易，并渴望提前捕捉市场动向的交易者特别有吸引力，而无需提前预测市场走向。

突破交易的局限性

尽管突破交易具有吸引力，但如果管理不当，其缺点会迅速吞噬利润。市场并不总是会突破并持续上涨，有时会出现突破、假突破和反转。

主要限制包括：

• 假突破：最大的风险之一。价格可能突破某个水平，诱使交易者进场，然后反转。
• 需要耐心：许多设置失败或从未触发，导致长时间的等待。
• 表现取决于市场条件：震荡或低波动市场可能会破坏突破设置。
• 情绪陷阱：交易员可能会追逐每一次突破，或者在尝试失败后过度交易。
• 需要严格的纪律：如果没有明确的规则，突破交易可能会变得冲动。

突破交易不是快速致富的方法。它需要专注、时机和情绪控制。然而，如果与明智的风险管理相结合，它可能是交易员策略中回报最高的方法之一。

有效突破交易的技巧

突破交易不仅仅是发现一个价位并立即买入，它还涉及到时机、确认和纪律。新交易者最容易犯的错误之一是，一旦价格触及关键价位就立即买入。正确的突破通常需要收盘价稳定、成交量强劲或重新测试明确。

并非每个交易机会都值得把握。突破交易需要耐心。一些最佳交易机会是在长期平静之后出现的，在波动性较低或情况不明朗时强行交易会导致长期亏损。

以下是一些更有效地进行突破交易的小贴士：

• 关注质量而非数量。一个高概率的交易机会比五个一般交易机会更有价值。
• 使用提醒和观察列表。让市场来找你，而不是追逐每一个动向。
• 回溯测试和回顾。研究您的突破性设置在一段时间内的表现。
• 记录交易日记。记录哪些交易成功，哪些失败，以及交易过程中的感受。
• 坚持风险管理。即使设置再好，也有可能失败，切记保护您的资本。

结论

突破交易提供了一种结构化的方法，可以在市场开始强劲上涨时抓住机会。虽然该策略可能非常有效，但成功不仅取决于发现价格水平，还需要耐心、确认、风险管理和情绪控制。通过专注于高概率的设置并遵守明确的规则，交易者可以避免干扰并利用市场中的机会。