Apa itu Moving Average?

Moving average adalah indikator yang dihitung dengan rata-rata harga instrumen keuangan selama periode tertentu. Indikator ini sering digunakan untuk mengikuti tren, trading posisi, dan mengonfirmasi sinyal dari indikator analisis teknikal lainnya.

Selain dapat memberikan petunjuk mengenai tren harga, moving average juga dapat membantu mengidentifikasi titik-titik support dan resistance.

Moving average pada dasarnya adalah indikator yang tertinggal. Dengan kata lain, indikator ini merupakan hasil dari fluktuasi harga, yang berarti indikator ini tidak digunakan untuk membuat prediksi pergerakan harga di masa depan, melainkan untuk memvalidasi analisis kondisi instrumen keuangan saat ini.

Moving average juga menjadi dasar indikator analisis teknikal populer lainnya seperti Bollinger Bands dan MACD. Secara khusus, rata-rata pergerakan 50 hari, rata-rata pergerakan 200 hari, dan analisis indikator RSI adalah salah satu metode yang paling sering digunakan untuk melakukan analisis teknikal ekosistem perdagangan.

Sisa artikel kami akan membahasnya:

• Membaca dan menafsirkan MA pada grafik,
• Jenis-jenis moving average dan cara menghitungnya,
• Pentingnya rata-rata bergerak.

Cara Membaca Grafik Moving Average

Perhitungan harian dilakukan dengan menggunakan rumus rata-rata bergerak. Harga penutupan setiap hari bertepatan dengan sebuah titik pada grafik. Ketika titik-titik tersebut dihubungkan, garis tren yang muncul berubah menjadi grafik yang memberikan wawasan bagi investor.

Garis Tren MA sebagai Support atau Resistance

Harga penutupan setiap hari baru secara alami berdampak pada tren rata-rata bergerak. Ketika ada pergerakan harga yang kuat yang menembus garis tren, hal ini mengindikasikan sinyal trading yang kuat bagi para trader. Dalam banyak kasus, garis moving average (MA) cenderung menjadi level support atau resistance untuk tren saat ini.

Sebagai contoh, Anda dapat melihat garis tren rata-rata pergerakan 200 hari yang bertindak sebagai garis support, mencegah harga turun lebih jauh.

Moving Average dalam Tren Naik

Dalam tren naik, moving average dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengidentifikasi peluang beli. Ketika harga tetap berada di atas garis moving average secara konsisten, ini menandakan tren naik yang kuat. Contohnya, moving average 50 hari yang melintas di atas moving average 200 hari, yang dikenal sebagai “golden cross”, menunjukkan sentimen pasar yang bullish. Trader dapat mempertimbangkan untuk memasuki posisi beli ketika harga memantul dari garis moving average, seperti yang terlihat pada contoh grafik di bawah ini.

Moving Average dalam Tren Turun

Sebaliknya, dalam tren turun, moving average membantu trader mengidentifikasi peluang penjualan potensial. Ketika harga tetap berada di bawah garis moving average, hal ini mengindikasikan tren turun yang berlaku. Sebuah “death cross”, di mana moving average 50 hari berada di bawah moving average 200 hari, sering kali menandakan sentimen pasar yang menurun. Ketika pergerakan harga secara konsisten gagal naik di atas moving average, seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini, hal ini menunjukkan kelanjutan tren turun.

Berbagai Jenis Moving Average

Moving average yang paling umum digunakan untuk analisis teknikal adalah:

• Simple Moving Average (SMA), 
• Exponential Moving Average (EMA), 
• Weighted Moving Average (WMA).

Simple Moving Average (SMA)

Simple moving average (SMA) adalah jenis moving average yang paling umum digunakan. Ini dihitung dengan rata-rata harga penutupan harian dari produk keuangan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, SMA 7 hari ditentukan dengan menambahkan harga penutupan dari tujuh hari terakhir dan membagi jumlah tersebut dengan tujuh.

Untuk memperjelasnya dengan sebuah contoh;

Anggap saja simbol untuk instrumen keuangan ini adalah XYZUSD. Harga penutupan XYZUSD selama 7 hari terakhir adalah sebagai berikut:

• Harga penutupan hari pertama: 3.50
• Harga penutupan hari ke-2: 3.70
• Harga penutupan hari ke-3: 3.75
• Harga penutupan hari ke-4: 4.25
• Harga penutupan hari ke-5: 5.30
• Harga penutupan hari ke-6: 4.80
• Harga penutupan hari ke-7: 5.20

Karena rata-rata pergerakan sederhana 7 hari adalah = (jumlah harga penutupan 7 hari / 7), 30,5/7= 4,36.

Simple moving average lebih cocok untuk analisis pasar jangka pendek. Ketika periode dasar semakin panjang, simple moving average akan semakin kecil kemungkinannya untuk memberikan kontribusi yang berarti pada analisis Anda. Bahkan, menggunakan simple moving average untuk analisis teknikal jangka panjang dapat menghasilkan hasil yang salah.

Weighted Moving Average(WMA)

Weighted Moving Average (WMA) memberikan bobot lebih pada harga hari terbaru ketika menghitung rata-rata instrumen keuangan selama jangka waktu tertentu. Tidak seperti rata-rata bergerak sederhana, di mana harga setiap hari memiliki nilai yang sama pentingnya, WMA lebih menekankan pada harga yang lebih baru. Banyak analis lebih menyukai metode ini karena menganggap pergerakan harga terbaru lebih relevan dibandingkan harga yang lebih lama.

Mari kita berikan contoh lain;

Contoh Rata-rata Bergerak Tertimbang (Weighted Moving Average) (WMA):

Mari kita asumsikan sekali lagi instrumen keuangan kita adalah XYZUSD. Tabel di bawah ini menunjukkan harga penutupan 5 hari XYZUSD.

Mari kita ingatkan kembali rumus rata-rata bergerak tertimbang (WMA):

n = period

Mari kita revisi tabel sesuai dengan tabel harga dan rumus rata-rata bergerak tertimbang dan tambahkan kolom harga rata-rata tertimbang:

Rata-rata pergerakan tertimbang dari XYZUSD dalam kasus ini adalah $30 + $23.47 + $17.80 + $12 + $6.07 = $89.34.

Moving Average Eksponential (EMA)

Exponential Moving Average (EMA) adalah indikator teknikal yang menunjukkan bagaimana harga sekuritas berubah dalam suatu periode. Pada dasarnya, pergerakan harga dalam periode tertentu dirata-ratakan, tetapi bobot yang lebih besar diberikan pada pergerakan harga terkini saat melakukan perhitungan. 

Exponential Moving Average (EMA) bekerja seperti Weighted Moving Average (WMA), tetapi tidak seperti WMA, EMA juga rata-rata angka-angka harga dari hari-hari sebelumnya dan tidak terlalu mementingkan angka-angka tersebut. Jadi, rata-rata pergerakan eksponensial 100 hari akan menggunakan semua data historis, bukan hanya 100 hari terakhir. Hal ini menjadikannya metode analisis yang lebih valid.

Bagaimana Cara Menghitung Exponential Moving Average?

EMA = K x (Harga Saat Ini – EMA Sebelumnya) + EMA Berikutnya

K (Faktor bobot) = 2/(jumlah hari + 1);

Catatan:
Saat menghitung EMA pertama (karena EMA sebelumnya tidak ada), rata-rata harga, yaitu rata-rata bergerak sederhana, diambil. Untuk EMA yang lebih baru, perhitungan dilakukan menurut rumus.

Faktor bobot untuk EMA 21 Hari:
K21 = 2/(21+1) = 0.090 = 9%

Faktor bobot untuk EMA 100 Hari
K100 = 2/(1100+1) = 0.019 = 1.9%

Seperti yang dapat disimpulkan dari contoh-contoh tersebut, EMA 21 hari memberikan bobot 9,0% pada harga terbaru, sedangkan EMA 100 hari hanya memberikan bobot 1,9%. Oleh karena itu, EMA yang dihitung untuk periode yang lebih pendek lebih sensitif terhadap pergerakan harga di pasar dibandingkan dengan EMA yang dihitung untuk periode yang lebih panjang.

Exponential moving average (EMA) juga dianalisis dan diinterpretasikan seperti moving average sederhana. Namun, ketika menganalisis tren, exponential moving average (EMA) dapat memberikan analisis yang lebih tepat. Meskipun EMA memiliki tren naik secara bertahap, EMA dapat ditafsirkan sebagai sinyal beli jika harga instrumen mendekati garis tren EMA. Jika harga instrumen berada di atas EMA sementara EMA berada dalam tren turun, ini dapat ditafsirkan sebagai sinyal jual.

Mengapa Moving Average Penting

Pentingnya moving average tidak hanya dalam analisis keuangan, tetapi juga dalam berbagai bidang karena aplikasinya yang serbaguna. Dalam analisis keuangan, MA memainkan peran penting dalam mengidentifikasi tren, menentukan level support dan resistance, dan menghasilkan sinyal trading. MA memberikan wawasan penting kepada trader dan investor mengenai arah dan momentum nilai aset, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk membeli, menjual, atau mempertahankan investasi.

MA banyak digunakan dalam analisis teknikal untuk meredakan fluktuasi harga dan menyaring noise dari data pasar. Menganalisis persilangan moving average dan tren memungkinkan trader mengidentifikasi titik masuk dan keluar potensial di pasar. Hal ini meningkatkan waktu trading. 

Moving average memiliki kegunaan di luar bidang keuangan, termasuk:

• Pemrosesan sinyal, 
• Analisis deret waktu, 
• Peramalan. 

Secara keseluruhan, moving average penting karena menyediakan alat yang sederhana namun efektif untuk menganalisis tren, meratakan data, dan membuat keputusan dalam berbagai profesi dan bisnis.

Ringkasan Moving Average dalam Analisis Teknikal

Moving average dapat membantu Anda trading dengan tren secara keseluruhan, tetapi tidak ada analisis teknikal yang 100% akurat. Moving average juga membantu Anda mengidentifikasi titik-titik support dan resistance. Contohnya, exponential moving average (EMA) dengan tren naik dapat bertindak sebagai penyangga penurunan harga. Dalam skenario yang berlawanan, ketika ada EMA yang turun dan ada pergerakan harga ke atas pada instrumen yang relevan, garis tren EMA dapat diharapkan berfungsi sebagai titik resistensi.

Moving average, yang digunakan secara luas untuk analisis teknikal, juga bertindak sebagai referensi untuk metode analisis trading lainnya. Contohnya, perpotongan antara moving average 50 hari dan 200 hari adalah indikator analisis teknikal yang penting. 

Ketika moving average jangka pendek melintasi moving average jangka panjang ke atas, ini disebut “golden cross. Dalam analisis teknikal, golden cross ditafsirkan sebagai kelanjutan dari kenaikan harga. Sebaliknya, moving average jangka pendek memotong moving average jangka panjang ke bawah. Ini disebut “death cross”. Realisasi death cross ditafsirkan sebagai tren penurunan harga.

Tanya Jawab tentang Moving Average

Apa yang dikatakan oleh rata-rata bergerak kepada Anda?

Indikator ini memberikan wawasan mengenai arah tren. Indikator ini membantu untuk melihat apakah harga sedang naik, turun, atau bergerak ke samping.

Apa yang dimaksud dengan moving average 5?

Rata-rata bergerak 5 biasanya mengacu pada perhitungan di mana rata-rata dari 5 titik data terakhir dalam suatu seri diambil. Ini memberikan representasi pergerakan harga terkini yang diperhalus.

Mana yang merupakan moving average terbaik?

MA “terbaik” bergantung pada strategi trading, jangka waktu, dan kondisi pasar. Semua jenis MA memiliki keunggulannya masing-masing sesuai preferensi dan tujuan trader.

Apa yang dimaksud dengan rata-rata pergerakan harian?

Sebuah “rata-rata pergerakan harian” biasanya mengacu pada MA yang dihitung dalam jumlah hari tertentu.

Apa yang dimaksud dengan strategi 3 EMA?

“Strategi 3 EMA” adalah strategi trading berdasarkan Exponential Moving Average (EMA). Dalam strategi ini, trader menggunakan tiga EMA dengan periode yang berbeda untuk mengidentifikasi tren dan titik masuk atau keluar potensial di pasar.