Apa itu Average True Range (ATR)?

Average True Range (ATR) adalah indikator analisis teknikal yang digunakan untuk mengukur volatilitas di pasar keuangan. Dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr, indikator ini sangat berguna di pasar yang bergejolak seperti Forex, komoditas, dan CFD saham untuk menentukan kekuatan dan tingkat fluktuasi harga.

Perhitungannya melibatkan rata-rata nilai kisaran sebenarnya selama periode tertentu, biasanya 14 periode. Kisaran sebenarnya ditentukan dengan memilih nilai terbesar dari tiga nilai berikut: selisih antara harga tertinggi dan terendah periode saat ini, selisih antara harga penutupan sebelumnya dan harga tertinggi periode saat ini, dan selisih antara harga penutupan sebelumnya dan harga terendah periode saat ini.

Dalam artikel ini, Anda dapat memperoleh informasi lebih rinci mengenai Average True Range.

Bagaimana Cara Kerja ATR?

ATR adalah indikator non-directional, jadi ketika meluas, indikator ini dapat mengindikasikan tekanan jual dan tekanan beli. Nilai yang tinggi biasanya diakibatkan oleh kenaikan atau penurunan yang tajam dan tidak mungkin bertahan dalam waktu yang lama.

Nilai ATR yang rendah menunjukkan serangkaian periode dengan rentang yang kecil, yang menandakan volatilitas yang lebih rendah. Nilai rendah yang berkepanjangan dapat mengindikasikan area konsolidasi dan kemungkinan pergerakan lanjutan atau pembalikan.

ATR sangat berguna untuk level stop atau pemicu entri. Meskipun poin dolar tetap atau persentase stop tidak memperhitungkan volatilitas, stop ATR beradaptasi dengan pergerakan harga yang tajam atau area konsolidasi, yang dapat memicu pergerakan harga yang tidak normal di kedua arah.

Bagaimana cara menghitung ATR?

ATR mengukur seberapa besar pergerakan harga selama periode tertentu (biasanya 14 periode). Untuk menghitungnya, pertama-tama Anda harus menentukan kisaran sebenarnya untuk setiap periode.

Untuk menghitung kisaran sebenarnya, ikuti langkah-langkah berikut:

• Tentukan selisih antara harga tertinggi dan harga terendah periode saat ini.
• Tentukan selisih antara harga tertinggi periode saat ini dan harga penutupan periode sebelumnya.
• Tentukan selisih antara harga rendah periode saat ini dan harga penutupan periode sebelumnya.

Rumus Kisaran Sejati (True Range):

TR = max([Tinggi Saat Ini - Rendah Saat Ini, |Tinggi Saat Ini - Penutupan Sebelumnya|, |Rendah Saat Ini-Penutupan Sebelumnya|])

Kemudian, Average True Range dapat dihitung:

• Jumlahkan nilai kisaran sebenarnya dari 14 (n)* hari pertama dan bagi dengan 14. Ini memberikan nilai ATR awal.
• Untuk menghitung nilai ATR untuk hari-hari berikutnya, kalikan nilai ATR sebelumnya dengan 13, tambahkan nilai true range hari ini, dan bagi dengan 14.

Rumus Rentang Benar Rata-Rata:

ATR = (n1) ∑i = 1nTRi

*n menunjukkan jumlah periode

**TRi adalah kisaran sebenarnya untuk setiap periode i.

Apa yang Diberi Tahu oleh ATR?

Indikator ATR membantu para trader memahami tingkat volatilitas pasar dan kekuatan pergerakan harga. Ketika nilainya tinggi, ini menunjukkan fluktuasi harga yang besar dan peningkatan volatilitas di pasar. Situasi ini menunjukkan bahwa mungkin ada tekanan beli atau jual yang kuat dan ada tren yang berbeda di pasar.

Nilai ATR yang rendah mengindikasikan bahwa pergerakan harga terbatas pada kisaran yang sempit dan volatilitas rendah. Hal ini mungkin menunjukkan periode konsolidasi atau ketidakpastian di pasar.

ATR juga digunakan untuk menetapkan level stop-loss dan mengoptimalkan strategi manajemen risiko. Menggunakan ATR untuk menetapkan level stop-loss yang lebih luas selama periode volatilitas tinggi dapat membantu investor melindungi diri mereka sendiri dari pergerakan harga yang tidak normal.

Berikut ini contoh grafik ATR:

Contoh Cara Menggunakan ATR

Sebagai contoh penggunaan ATR, mari kita periksa rentang sebenarnya untuk periode 14 hari bersama-sama:

Selanjutnya, kita perlu menghitung rentang sebenarnya (TR) untuk setiap hari:

Mari kita rangkum nilai tertinggi selama 14 hari:

1.50 + 1.50 + 1.20 + 1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.50 = 20.40

Untuk menghitung nilai ATR awal, kita membagi total ini dengan 14:

20.40 / 14 = 1.46

Untuk menghitung ATR untuk periode saat ini:

• Nilai ATR sebelumnya (1,46) * (14 - 1) + Nilai TR hari ini (1,50) / 14
• 1.46 * 13 + 1.50 / 14 = 18.98 + 1.50 / 14 = 20.48 / 14 = 1.46

Oleh karena itu, dalam contoh ini, volatilitas rata-rata untuk aset tersebut adalah $1.46.

Pentingnya ATR

• ATR digunakan untuk mengukur kekuatan dan volatilitas pergerakan harga di pasar.
• Investor dapat menggunakan nilai ATR untuk menentukan level stop-loss.
• Ini membantu investor mengidentifikasi titik masuk dan keluar di pasar, terutama untuk mengevaluasi kekuatan dan kelanjutan tren.
• Ini adalah alat yang digunakan dalam mengembangkan berbagai strategi perdagangan. Contohnya, dalam swing trading atau day trading, ATR dapat digunakan untuk memperkirakan potensi rentang pergerakan harga.

Keterbatasan ATR

• Meskipun ATR mengukur kekuatan dan volatilitas pergerakan harga, ATR tidak memberikan informasi tentang arah pergerakan harga.
• Indikator ini didasarkan pada perubahan harga sebelumnya, sehingga menjadikannya indikator yang tertinggal.
• Indikator ini dapat lebih berguna selama periode volatilitas tinggi, tetapi dapat memberikan sinyal yang menyesatkan selama periode volatilitas rendah.
• Perhitungan ATR bergantung pada keakuratan dan keandalan set data yang digunakan.
• Meskipun sangat membantu dalam memahami pergerakan harga di pasar, indikator ini tidak cukup untuk membuat keputusan investasi sendiri.

Pertanyaan Umum tentang Average True Range

Bagaimana cara membaca nilai ATR?

Nilai ATR dibaca dengan melihat output numerik indikator ATR pada grafik. Nilai ATR yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan volatilitas, yang berarti pergerakan harga yang lebih besar dalam periode tertentu. Sebaliknya, nilai ATR yang lebih rendah menunjukkan volatilitas yang lebih rendah dan pergerakan harga yang lebih kecil.

Bagaimana ATR digunakan dalam trading Forex?

Dalam trading Forex, ATR digunakan untuk mengukur volatilitas pasar dan menetapkan level stop-loss yang sesuai. Trader menggunakan ATR untuk menentukan kisaran rata-rata pergerakan harga pasangan mata uang.

Apa pengaturan periode terbaik untuk ATR?

Pengaturan periode yang paling umum adalah 14, seperti yang disarankan oleh pencipta ATR, J. Welles Wilder Jr. Namun, periode yang lebih pendek seperti 7 atau 10 dapat digunakan untuk perdagangan jangka pendek yang lebih responsif, sementara periode yang lebih panjang seperti 20 atau 50 dapat digunakan untuk perspektif jangka panjang yang lebih halus.

Apakah ATR cocok untuk perdagangan harian?

Ya, ATR cocok untuk perdagangan harian. Dengan memahami kisaran rata-rata pergerakan harga dalam satu hari trading, trader harian dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang titik masuk dan keluar.

Bagaimana ATR dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi breakout?

ATR dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi breakout dengan menyoroti periode peningkatan volatilitas. Ketika nilainya naik, ini mengindikasikan bahwa pergerakan harga menjadi lebih signifikan, yang dapat menandakan penembusan yang akan datang.

Apa saja kesalahan umum yang dilakukan trader saat menggunakan ATR?

Kesalahan umum yang sering terjadi adalah hanya mengandalkan ATR tanpa mempertimbangkan indikator lain, menggunakan pengaturan periode yang tidak sesuai dengan strategi trading, dan salah menafsirkan nilai ATR yang tinggi sebagai indikator pasti arah pasar. Selain itu, trader mungkin menetapkan level stop-loss terlalu dekat dengan harga saat ini, sehingga tidak memberikan ruang yang cukup untuk fluktuasi pasar yang biasa terjadi.