میانگین متحرک (MA) شاخص‌هایی هستند که با میانگین‌گیری از قیمت یک ابزار مالی در یک دوره مشخص محاسبه می‌شوند. این شاخص‌ها معمولاً برای دنبال کردن روندها، تجارت موقعیتی و تأیید سیگنال‌های سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند.
در حالی که میانگین متحرک می‌تواند سرنخ‌هایی درباره روند قیمت‌ها بدهد، همچنین می‌تواند به شناسایی نقاط حمایت و مقاومت کمک کند.
میانگین متحرک به‌طور ذاتی یک شاخص عقب‌مانده است. به عبارت دیگر، این شاخص نتیجه نوسانات قیمت است که به این معناست که برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده قیمت استفاده نمی‌شود بلکه برای تأیید تحلیل‌ها از وضعیت کنونی ابزار مالی به‌کار می‌رود.
میانگین‌های متحرک همچنین پایه‌ای برای سایر شاخص‌های محبوب تحلیل تکنیکال مانند باندهای بولینگر و MACD هستند. به‌ویژه، میانگین متحرک 50 روزه، میانگین متحرک 200 روزه و تحلیل‌های شاخص RSI از جمله رایج‌ترین روش‌ها برای انجام تحلیل‌های تکنیکال در اکوسیستم‌های معاملاتی هستند.
بقیه مقاله ما به موارد زیر پرداخته است:
محاسبه روزانه با استفاده از فرمول میانگین متحرک انجام می‌شود. قیمت بسته‌شدن هر روز با یک نقطه روی نمودار تطابق دارد. وقتی که نقاط به هم متصل می‌شوند، خط روند به نموداری تبدیل می‌شود که سرنخ‌هایی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.
قیمت بسته‌شدن هر روز جدید به‌طور طبیعی بر روند میانگین‌های متحرک تأثیر می‌گذارد. وقتی که عمل قیمت قوی باشد و خط روند را بشکند، این نشان‌دهنده یک سیگنال قوی معاملاتی برای معامله‌گران است. در بیشتر موارد، خطوط میانگین متحرک (MA) تمایل دارند که به‌عنوان سطح حمایت یا مقاومت برای روندهای کنونی عمل کنند.
برای مثال، می‌توانید ببینید که خط روند میانگین متحرک 200 روزه به‌عنوان یک خط حمایت عمل می‌کند و مانع از کاهش بیشتر قیمت می‌شود.
در روند صعودی، میانگین‌های متحرک می‌توانند ابزاری قدرتمند برای شناسایی فرصت‌های خرید باشند. زمانی که قیمت به‌طور مداوم بالاتر از خط میانگین متحرک باقی می‌ماند، این نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است. به‌عنوان مثال، وقتی که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه عبور می‌کند، که به آن «طلایى کراس» گفته می‌شود، نشان‌دهنده نگرش صعودی بازار است. معامله‌گران ممکن است زمانی که قیمت از خط میانگین متحرک بازمی‌گردد، وارد موقعیت خرید شوند، همانطور که در نمودار نمونه زیر دیده می‌شود.
برعکس، در روند نزولی، میانگین‌های متحرک به معامله‌گران کمک می‌کنند تا فرصت‌های فروش بالقوه را شناسایی کنند. زمانی که قیمت به‌طور مداوم زیر خط میانگین متحرک باقی می‌ماند، این نشان‌دهنده یک روند نزولی غالب است. «مرگ کراس»، جایی که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه پایین‌تر می‌آید، معمولاً نشان‌دهنده نگرش نزولی بازار است. زمانی که حرکت قیمت به‌طور مداوم از بالای میانگین متحرک افزایش نمی‌یابد، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، این نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.
رایج‌ترین میانگین‌های متحرک برای تحلیل‌های تکنیکال عبارتند از:
میانگین متحرک ساده (SMA) رایج‌ترین نوع میانگین متحرک است. این شاخص با میانگین‌گیری از قیمت‌های بسته‌شدن روزانه یک ابزار مالی در یک دوره زمانی ثابت محاسبه می‌شود. به‌عنوان مثال، میانگین متحرک ساده 7 روزه با جمع قیمت‌های بسته‌شدن آخرین هفت روز و تقسیم مجموع بر 7 محاسبه می‌شود.
برای شفاف‌تر شدن با یک مثال:
فرض کنید نماد ابزار مالی XYZUSD است. قیمت‌های بسته‌شدن XYZUSD در 7 روز گذشته به شرح زیر هستند:
چون میانگین متحرک ساده 7 روزه به‌صورت = (جمع قیمت‌های بسته‌شدن 7 روزه / 7) خواهد بود، 30.5/7 = 4.36.
میانگین متحرک ساده بیشتر برای تحلیل‌های بازار کوتاه‌مدت مناسب است. با طولانی‌تر شدن دوره مبنا، میانگین متحرک ساده کمتر می‌تواند به تحلیل‌های شما کمک کند. در واقع، استفاده از میانگین متحرک ساده برای تحلیل‌های تکنیکال بلندمدت می‌تواند نتایج اشتباهی ایجاد کند.
میانگین متحرک وزنی (WMA) به روزهای اخیر قیمت‌ها وزن بیشتری می‌دهد زمانی که میانگین یک ابزار مالی را در یک چارچوب زمانی معین محاسبه می‌کند. برخلاف میانگین متحرک ساده که در آن به هر قیمت روز وزن یکسان داده می‌شود، WMA به قیمت‌های جدیدتر اهمیت بیشتری می‌دهد. بسیاری از تحلیلگران این روش را ترجیح می‌دهند زیرا تغییرات اخیر قیمت‌ها را مهم‌تر از قیمت‌های قدیمی‌تر می‌داند.
بیایید یک مثال دیگر بزنیم:
فرض کنید باز هم ابزار مالی ما XYZUSD است. جدول زیر قیمت‌های بسته‌شدن 5 روزه XYZUSD را نشان می‌دهد.
| روز | قیمت بسته‌شدن | وزن |
| 1 | 91 دلار | 1/15 |
| 2 | 90 دلار | 2/15 |
| 3 | 89 دلار | 3/15 |
| 4 | 88 دلار | 4/15 |
| 5 | 90 دلار | 5/15 |
فرمول میانگین متحرک وزنی (WMA) را به‌یاد بیاورید:
n = دوره زمانی
جدول را طبق قیمت‌ها و فرمول میانگین متحرک وزنی (WMA) تجدید نظر کرده و ستون قیمت میانگین وزنی را اضافه می‌کنیم:
| روز | قیمت بسته‌شدن | وزن | میانگین وزنی |
| 1 | 91 دلار | 1/15 | 6.07 دلار |
| 2 | 90 دلار | 2/15 | 12 دلار |
| 3 | 89 دلار | 3/15 | 17.80 دلار |
| 4 | 88 دلار | 4/15 | 23.47 دلار |
| 5 | 90 دلار | 5/15 | 30 دلار |
میانگین متحرک وزنی XYZUSD در این مثال برابر با 30 دلار + 23.47 دلار + 17.80 دلار + 12 دلار + 6.07 دلار = 89.34 دلار است.
میانگین متحرک نمایی (EMA) یک شاخص تکنیکال است که نشان می‌دهد قیمت یک اوراق بهادار در طول یک دوره زمانی چگونه تغییر کرده است. اساساً، حرکت‌های قیمت در یک دوره مشخص میانگین‌گیری می‌شوند، اما در هنگام محاسبه، وزن بیشتری به حرکت‌های قیمت اخیر داده می‌شود.
میانگین متحرک نمایی (EMA) مشابه میانگین متحرک وزنی (WMA) عمل می‌کند، اما برخلاف WMA، همچنین میانگین قیمت‌های روزهای گذشته را در نظر می‌گیرد، نه اینکه کمترین اهمیت را به آن‌ها بدهد. بنابراین، میانگین متحرک نمایی 100 روزه از تمام داده‌های تاریخی استفاده می‌کند نه فقط 100 روز گذشته. این آن را به یک روش تحلیل معتبرتر تبدیل می‌کند.
EMA = K x (قیمت کنونی – EMA قبلی) + EMA بعدی
K (عامل وزن‌دهی) = 2/(تعداد روزها + 1)
نکته:
هنگام محاسبه اولین EMA (چون EMA قبلی وجود ندارد)، میانگین قیمت‌ها، یعنی میانگین متحرک ساده، گرفته می‌شود. برای محاسبه‌های اخیر، فرمول استفاده می‌شود.
عامل وزن‌دهی برای EMA 21 روزه:
K21 = 2/(21+1) = 0.090 = 9%
عامل وزن‌دهی برای EMA 100 روزه:
K100 = 2/(100+1) = 0.019 = 1.9%
همانطور که از مثال‌ها می‌توان استنباط کرد، EMA 21 روزه 9.0% وزن به قیمت اخیر می‌دهد، در حالی که EMA 100 روزه تنها 1.9% وزن می‌دهد. بنابراین، EMAهایی که برای دوره‌های کوتاه‌تر محاسبه می‌شوند حساس‌تر به حرکت‌های قیمت در بازار هستند تا آن‌هایی که برای دوره‌های طولانی‌تر محاسبه می‌شوند.
میانگین متحرک نمایی (EMA) نیز مانند میانگین متحرک ساده تحلیل و تفسیر می‌شود. با این حال، هنگام تحلیل روندها، میانگین متحرک نمایی (EMA) می‌تواند تحلیل دقیق‌تری ارائه دهد. در حالی که EMA روندی به‌تدریج صعودی دارد، اگر قیمت ابزار به خط روند EMA نزدیک شود، می‌توان آن را به‌عنوان یک سیگنال خرید تفسیر کرد. اگر قیمت ابزار بالاتر از EMA باشد و EMA در روند نزولی باشد، این می‌تواند به‌عنوان سیگنال فروش تفسیر شود.
اهمیت میانگین‌های متحرک به فراتر از تحلیل مالی در بسیاری از زمینه‌ها به دلیل کاربردهای متنوع آن‌ها گسترش می‌یابد. در تحلیل مالی، MAها نقش حیاتی در شناسایی روندها، تعیین سطوح حمایت و مقاومت و تولید سیگنال‌های معاملاتی دارند. MAها به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اطلاعات حیاتی درباره جهت و حرکت ارزش دارایی‌ها می‌دهند و به آن‌ها این امکان را می‌دهند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید، فروش یا نگه‌داشتن سرمایه‌گذاری‌ها اتخاذ کنند.
MAها به‌طور گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال برای سهولت نوسانات قیمت و فیلتر کردن نویز از داده‌های بازار استفاده می‌شوند. تحلیل تقاطع‌های میانگین متحرک و روندها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا نقاط ورود و خروج احتمالی در بازار را شناسایی کنند. این باعث بهبود زمان‌بندی معاملات می‌شود.
MAها کاربردهایی فراتر از مالی دارند، از جمله:
در مجموع، میانگین‌های متحرک مهم هستند زیرا ابزاری ساده اما مؤثر برای تحلیل روندها، صاف کردن داده‌ها و اتخاذ تصمیمات در حرفه‌ها و کسب‌وکارهای مختلف ارائه می‌دهند.
میانگین‌های متحرک می‌توانند به شما کمک کنند که با روندهای کلی تجارت کنید، اما هیچ تحلیل تکنیکالی 100% دقیق نیست. آن‌ها همچنین به شناسایی نقاط حمایت و مقاومت کمک می‌کنند. برای مثال، میانگین متحرک نمایی (EMA) با روند صعودی می‌تواند به‌عنوان یک نقطه مقاومت برای کاهش قیمت‌ها عمل کند. در سناریو مخالف، زمانی که EMA نزولی است و قیمت در حال افزایش است، خط روند EMA می‌تواند به‌عنوان یک نقطه مقاومت عمل کند.
میانگین‌های متحرک که به‌طور گسترده‌ای برای تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌شوند، همچنین به‌عنوان مرجعی برای سایر روش‌های تحلیل معاملاتی عمل می‌کنند. به‌عنوان مثال، تقاطع میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه یک شاخص مهم تحلیل تکنیکال است.
هنگامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت به سمت بالا عبور می‌کند، به آن «طلایى کراس» گفته می‌شود. در تحلیل تکنیکال، طلایى کراس به‌عنوان ادامه رشد قیمت‌ها تفسیر می‌شود. برعکس، زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت به سمت پایین عبور می‌کند، به آن «مرگ کراس» گفته می‌شود. تحقق مرگ کراس به‌عنوان روند نزولی قیمت‌ها تفسیر می‌شود.
میانگین متحرک چه چیزی را به شما می‌گوید؟
این ابزار اطلاعاتی در مورد جهت روند فراهم می‌کند. به شما کمک می‌کند که ببینید قیمت‌ها در حال افزایش، کاهش یا ثابت حرکت می‌کنند.
میانگین متحرک 5 چیست؟
میانگین متحرک 5 معمولاً به محاسبه‌ای اطلاق می‌شود که در آن میانگین آخرین 5 داده در یک سری گرفته می‌شود. این نمایی صاف از حرکت‌های اخیر قیمت ارائه می‌دهد.
بهترین میانگین متحرک کدام است؟
«بهترین» MA به استراتژی معاملاتی خاص، بازه زمانی و شرایط بازار بستگی دارد. تمام انواع MAها مزایای خاص خود را برای ترجیحات و اهداف معامله‌گران دارند.
میانگین متحرک روزانه به چه معناست؟
میانگین متحرک «روزانه» معمولاً به MAای اطلاق می‌شود که بر اساس تعداد خاصی از روزها محاسبه می‌شود.
استراتژی 3 EMA چیست؟
استراتژی «3 EMA» یک استراتژی معاملاتی است که بر اساس میانگین متحرک نمایی (EMA) است. در این استراتژی، معامله‌گران از سه EMA با دوره‌های زمانی مختلف برای شناسایی روندها و نقاط ورود یا خروج احتمالی در بازار استفاده می‌کنند.
در عرض چند ثانیه به صورت رایگان ثبتنام و به پلتفرم خود دسترسی پیدا کرده و به راحتی معامله کنید.
What is the Consumer Price Index? (CPI)The Consumer Price Index (CPI) is a key economic indicator used to measure changes in the prices of goods and services over time. It reflects the average cost of a typical “basket” of items consumed by households.
جزئیات
بالا/پایین 52 هفته چیست؟بالاترین/پایین 52 هفته ای نشان دهنده بالاترین و پایین ترین سطح قیمتی است که یک اوراق بهادار در 52 هفته گذشته به آن رسیده است. بیشتر بدانید...
جزئیات
Hawkish and Dovish: Key Features and DifferencesDiscover what it means when the Federal Reserve takes a hawkish or dovish stance, and learn how these policies impact fimnancial markets.
جزئیاتبه کانال تلگرام ما بپیوندید و برای دریافت خبرنامه سیگنال‌های معاملاتی ما به صورت رایگان عضو شوید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
