اندیکاتور MACD (میانگین همگرایی و واگرایی متحرک) یک نوسانساز مفید است که رابطه بین دو میانگین متحرک از قیمت یک دارایی را نشان میدهد. این اندیکاتور بهطور گسترده توسط معاملهگران در بازارهای مختلف مالی استفاده میشود و بهخاطر توانایی آن در شناسایی تغییرات بالقوه در جهت حرکت قیمت محبوب است.
MACD از سه جزء اصلی تشکیل شده است:
اندیکاتور MACD برای معاملهگران مفید است تا قدرت و جهت حرکت قیمت در یک دارایی مالی را مشاهده کنند. این اندیکاتور با محاسبه و تفسیر سیگنالها و پیادهسازی آنها در استراتژیهای معاملاتی شما کار میکند. در اینجا نحوه عملکرد آن آمده است:
با کم کردن میانگین متحرک نمایی دوره 26 از EMA دوره 12 یک خط MACD به دست میآید.
EMA دوره 12 بهسرعت به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان میدهد، اما EMA دوره 26 میانگینی نرمتر را در طول یک دوره طولانیتر میدهد.
با کم کردن EMA بلندمدت از EMA کوتاهمدت، یک خط واحد بهدست میآید که بالاتر و پایینتر از صفر نوسان میکند، که همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک را نشان میدهد.
خط سیگنال میانگین متحرک نمایی 9 دورهای خط MACD است.
این بهعنوان محرکی برای سیگنالهای خرید و فروش عمل میکند و نوسانات خط MACD را صاف میکند.
هیستوگرام با رسم تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال تشکیل میشود. این تفاوتها نشاندهنده قدرت و جهت حرکت قیمت است.
وقتی خط MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام مثبت میشود، که نشاندهنده حرکت صعودی است. در مقابل، وقتی خط MACD پایینتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام منفی میشود که نشاندهنده حرکت نزولی است.
تفسیر صحیح سیگنالها میتواند به شما کمک کند تا از اندیکاتور MACD بهرهبرداری کنید. در اینجا نکاتی برای تفسیر آنها آمده است:
تقاطعها: وقتی خط MACD بالاتر یا پایینتر از خط سیگنال عبور میکند، به آن تقاطع خط سیگنال گفته میشود. وقتی خط MACD بالاتر از خط سیگنال عبور کند، سیگنال صعودی است. وقتی برعکس باشد، سیگنال نزولی است.
تقاطعهای خط صفر: وقتی خط MACD بالاتر از خط صفر عبور کند، نشاندهنده افزایش حرکت صعودی است، در حالی که عبور از پایین خط صفر نشاندهنده افزایش حرکت نزولی است.
واگرایی: واگرایی زمانی اتفاق میافتد که قیمت یک دارایی در جهت مخالف با MACD حرکت کند.
سیگنال فروش: وقتی میلههای خاکستری (MACD اصلی) زیر خط قرمز (خط سیگنال MACD) عبور میکنند، همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود، این معمولاً نشاندهنده این است که قیمت در حال کاهش است.
سیگنال خرید: وقتی میلههای خاکستری (MACD اصلی) بالاتر از خط قرمز (خط سیگنال MACD) عبور میکنند، همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود، این معمولاً نشاندهنده این است که قیمت در حال افزایش است.
اندیکاتور MACD در استراتژیهای مختلف معاملاتی مانند استراتژیهای پیروی از روند، نوسان، و برگشت روند استفاده میشود. معاملهگران همچنین از اندیکاتورهای فنی اضافی و تحلیل حرکت قیمت برای تأیید سیگنالهای MACD و کاهش سیگنالهای اشتباه استفاده میکنند.
در حالی که اندیکاتور میانگین همگرایی و واگرایی (MACD) ابزاری پرکاربرد در تحلیل فنی است، محدودیتهای زیادی دارد که معاملهگران باید از آنها آگاه باشند:
بیایید آنها را بهطور مفصل بررسی کنیم.
مثل بیشتر اندیکاتورهای مبتنی بر میانگین متحرک، MACD یک اندیکاتور با تأخیر است که به حرکات قیمت گذشته واکنش نشان میدهد. بنابراین، ممکن است سیگنالهای فوری برای بازارهای سریع یا زمانهایی با نوسان زیاد فراهم نکند.
اندیکاتور MACD میتواند سیگنالهای اشتباه ایجاد کند، بهویژه در بازارهایی که نوسانات زیادی دارند یا در زمانهایی که بازار روند مشخصی ندارد. ممکن است با سیگنالهای متناقض خرید و فروش روبرو شوید که اگر بهطور ناگهانی به آنها واکنش نشان دهید، منجر به ضرر شود.
برخلاف دیگر نوسانسازها (مانند شاخص قدرت نسبی یا RSI)، MACD سطوح خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را در نظر نمیگیرد. بنابراین، ممکن است نتواند شرایط بازار شدید را بهدقت شناسایی کند و این ممکن است باعث شود که معاملهگران نقاط برگشتی بالقوه را از دست دهند.
محاسبات MACD وابسته به میانگینهای متحرک است، که ممکن است همیشه حرکات قیمت سریع یا زودگذر را بهدقت ثبت نکنند. این وابستگی میتواند منجر به عدم دقت در تولید سیگنالها، بهویژه در شرایط نوسان زیاد بازار شود.
اندیکاتور MACD تحت تأثیر پارامترهایی مانند تعداد دورهها برای میانگینهای متحرک و عامل هموارسازی برای خط سیگنال قرار دارد. این پارامترها میتوانند بر کارایی آن تأثیر بگذارند. مقادیر مختلف پارامترها میتوانند سیگنالهای مختلفی تولید کنند، که این موضوع انتخاب تنظیمات بهینه برای یک بازار را دشوار میکند.
اتکا فقط به MACD برای تصمیمگیریهای معاملاتی ممکن است منجر به از دست دادن ویژگیهای مهم بازار شود و احتمال اشتباهات را افزایش دهد. بنابراین باید از آن با دیگر اندیکاتورهای فنی، تحلیل حرکت قیمت، و استراتژیهای مدیریت ریسک برای دستیابی به بیشترین اثربخشی استفاده کرد.
مقایسه اندیکاتور MACD (میانگین همگرایی و واگرایی متحرک) با RSI (شاخص قدرت نسبی) بینشهایی در مورد قوتها، ضعفها و کاربردهای آنها در معاملات فراهم میکند:
MACD (میانگین همگرایی و واگرایی متحرک):
RSI (شاخص قدرت نسبی):
ما توضیح دادهایم که اندیکاتور MACD چیست، جزئیات آن را شرح دادهایم، نحوه کارکرد، محدودیتها و مقایسه آن با RSI (شاخص قدرت نسبی) را بررسی کردهایم. در نتیجه، اندیکاتور MACD یک ارکان تحلیل فنی است که بینشهای زیادی در مورد حرکت بازار و تغییرات روند ممکن فراهم میکند.
MACD زمانی مؤثرتر است که با دیگر اندیکاتورهای فنی و استراتژیهای مدیریت ریسک ترکیب شود. با اینکه محدودیتهایی دارد، استفاده صحیح از آن میتواند به معاملهگران کمک کند تا با اطمینان در بازارهای مالی حرکت کنند.
یک مقدار خوب MACD چقدر است؟
مقدار خوب MACD بستگی به زمینه و دوره زمانی که مورد تحلیل قرار میگیرد دارد. معاملهگران معمولاً به تقاطعهای MACD بالای خط صفر بهعنوان سیگنالهای خرید و پایین خط صفر بهعنوان سیگنالهای فروش نگاه میکنند.
سه عدد در MACD چیست؟
سه عدد در MACD نمایانگر پارامترهای استفاده شده در محاسبه آن هستند:
کدام یک دقیقتر است: RSI یا MACD؟
RSI و MACD اهداف متفاوتی دارند. با این حال، اگر بهطور مناسب و همراه با دیگر تکنیکهای تحلیل و سیگنالهای تأییدی استفاده شوند، هر دو میتوانند دقیق باشند.
یک تقاطع صعودی MACD در سهام به چه معناست؟
یک تقاطع صعودی MACD در سهام زمانی اتفاق میافتد که خط MACD بالاتر از خط سیگنال عبور کند، که نشاندهنده افزایش حرکت صعودی و احتمالاً سیگنال خرید است.
واگرایی MACD چگونه بر تحلیل سهام تأثیر میگذارد؟
واگرایی MACD در تحلیل سهام زمانی اتفاق میافتد که حرکت قیمت یک سهام با حرکت MACD متفاوت باشد.
The Consumer Price Index (CPI) is a key economic indicator used to measure changes in the prices of goods and services over time. It reflects the average cost of a typical “basket” of items consumed by households.
جزئیات بالا/پایین 52 هفته چیست؟بالاترین/پایین 52 هفته ای نشان دهنده بالاترین و پایین ترین سطح قیمتی است که یک اوراق بهادار در 52 هفته گذشته به آن رسیده است. بیشتر بدانید...
جزئیات Hawkish and Dovish: Key Features and DifferencesDiscover what it means when the Federal Reserve takes a hawkish or dovish stance, and learn how these policies impact fimnancial markets.
جزئیاتبه کانال تلگرام ما بپیوندید و برای دریافت خبرنامه سیگنالهای معاملاتی ما به صورت رایگان عضو شوید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!