افتتاح حساب

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD (میانگین همگرایی و واگرایی متحرک) یک نوسان‌ساز مفید است که رابطه بین دو میانگین متحرک از قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. این اندیکاتور به‌طور گسترده توسط معامله‌گران در بازارهای مختلف مالی استفاده می‌شود و به‌خاطر توانایی آن در شناسایی تغییرات بالقوه در جهت حرکت قیمت محبوب است.

MACD از سه جزء اصلی تشکیل شده است:

  1. خط MACD (خط آبی): برای ایجاد خط MACD، میانگین متحرک نمایی (EMA) دوره 26 را از EMA دوره 12 کم می‌کنیم. این یک خط را تشکیل می‌دهد که بالاتر و پایین‌تر از صفر نوسان می‌کند، که همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد.
  2. خط سیگنال (خط نارنجی): خط سیگنال میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای خط MACD است. این به‌عنوان محرکی برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل می‌کند.
  3. هیستوگرام: هیستوگرام تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد. این تفاوت‌های بصری در مورد قدرت و جهت حرکت قیمت را ارائه می‌دهد.

چگونه اندیکاتور MACD کار می‌کند

اندیکاتور MACD برای معامله‌گران مفید است تا قدرت و جهت حرکت قیمت در یک دارایی مالی را مشاهده کنند. این اندیکاتور با محاسبه و تفسیر سیگنال‌ها و پیاده‌سازی آن‌ها در استراتژی‌های معاملاتی شما کار می‌کند. در اینجا نحوه عملکرد آن آمده است:

محاسبه خط MACD

با کم کردن میانگین متحرک نمایی دوره 26 از EMA دوره 12 یک خط MACD به دست می‌آید.

EMA دوره 12 به‌سرعت به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد، اما EMA دوره 26 میانگینی نرم‌تر را در طول یک دوره طولانی‌تر می‌دهد.

با کم کردن EMA بلندمدت از EMA کوتاه‌مدت، یک خط واحد به‌دست می‌آید که بالاتر و پایین‌تر از صفر نوسان می‌کند، که همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد.

محاسبه خط سیگنال

خط سیگنال میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای خط MACD است.

این به‌عنوان محرکی برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل می‌کند و نوسانات خط MACD را صاف می‌کند.

تشکیل هیستوگرام

هیستوگرام با رسم تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال تشکیل می‌شود. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده قدرت و جهت حرکت قیمت است.

وقتی خط MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام مثبت می‌شود، که نشان‌دهنده حرکت صعودی است. در مقابل، وقتی خط MACD پایین‌تر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام منفی می‌شود که نشان‌دهنده حرکت نزولی است.

تفسیر سیگنال‌ها

تفسیر صحیح سیگنال‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا از اندیکاتور MACD بهره‌برداری کنید. در اینجا نکاتی برای تفسیر آن‌ها آمده است:

  • تقاطع‌ها
  • تقاطع‌های خط صفر
  • واگرایی
  • سیگنال فروش
  • سیگنال خرید

تقاطع‌ها: وقتی خط MACD بالاتر یا پایین‌تر از خط سیگنال عبور می‌کند، به آن تقاطع خط سیگنال گفته می‌شود. وقتی خط MACD بالاتر از خط سیگنال عبور کند، سیگنال صعودی است. وقتی برعکس باشد، سیگنال نزولی است.

تقاطع‌های خط صفر: وقتی خط MACD بالاتر از خط صفر عبور کند، نشان‌دهنده افزایش حرکت صعودی است، در حالی که عبور از پایین خط صفر نشان‌دهنده افزایش حرکت نزولی است.

واگرایی: واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در جهت مخالف با MACD حرکت کند.

سیگنال فروش: وقتی میله‌های خاکستری (MACD اصلی) زیر خط قرمز (خط سیگنال MACD) عبور می‌کنند، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، این معمولاً نشان‌دهنده این است که قیمت در حال کاهش است.

سیگنال خرید: وقتی میله‌های خاکستری (MACD اصلی) بالاتر از خط قرمز (خط سیگنال MACD) عبور می‌کنند، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، این معمولاً نشان‌دهنده این است که قیمت در حال افزایش است.

استفاده در استراتژی‌های معاملاتی

اندیکاتور MACD در استراتژی‌های مختلف معاملاتی مانند استراتژی‌های پیروی از روند، نوسان، و برگشت روند استفاده می‌شود. معامله‌گران همچنین از اندیکاتورهای فنی اضافی و تحلیل حرکت قیمت برای تأیید سیگنال‌های MACD و کاهش سیگنال‌های اشتباه استفاده می‌کنند.

محدودیت‌های MACD

در حالی که اندیکاتور میانگین همگرایی و واگرایی (MACD) ابزاری پرکاربرد در تحلیل فنی است، محدودیت‌های زیادی دارد که معامله‌گران باید از آن‌ها آگاه باشند:

  1. اندیکاتور با تأخیر
  2. سیگنال‌های اشتباه
  3. شرایط خرید بیش از حد/فروش بیش از حد
  4. وابستگی به میانگین‌های متحرک
  5. میزان وابستگی به انتخاب پارامترها
  6. استفاده محدود به‌تنهایی

بیایید آن‌ها را به‌طور مفصل بررسی کنیم.

اندیکاتور با تأخیر

مثل بیشتر اندیکاتورهای مبتنی بر میانگین متحرک، MACD یک اندیکاتور با تأخیر است که به حرکات قیمت گذشته واکنش نشان می‌دهد. بنابراین، ممکن است سیگنال‌های فوری برای بازارهای سریع یا زمان‌هایی با نوسان زیاد فراهم نکند.

سیگنال‌های اشتباه

اندیکاتور MACD می‌تواند سیگنال‌های اشتباه ایجاد کند، به‌ویژه در بازارهایی که نوسانات زیادی دارند یا در زمان‌هایی که بازار روند مشخصی ندارد. ممکن است با سیگنال‌های متناقض خرید و فروش روبرو شوید که اگر به‌طور ناگهانی به آن‌ها واکنش نشان دهید، منجر به ضرر شود.

شرایط خرید بیش از حد/فروش بیش از حد

برخلاف دیگر نوسان‌سازها (مانند شاخص قدرت نسبی یا RSI)، MACD سطوح خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را در نظر نمی‌گیرد. بنابراین، ممکن است نتواند شرایط بازار شدید را به‌دقت شناسایی کند و این ممکن است باعث شود که معامله‌گران نقاط برگشتی بالقوه را از دست دهند.

وابستگی به میانگین‌های متحرک

محاسبات MACD وابسته به میانگین‌های متحرک است، که ممکن است همیشه حرکات قیمت سریع یا زودگذر را به‌دقت ثبت نکنند. این وابستگی می‌تواند منجر به عدم دقت در تولید سیگنال‌ها، به‌ویژه در شرایط نوسان زیاد بازار شود.

میزان وابستگی به انتخاب پارامترها

اندیکاتور MACD تحت تأثیر پارامترهایی مانند تعداد دوره‌ها برای میانگین‌های متحرک و عامل هموارسازی برای خط سیگنال قرار دارد. این پارامترها می‌توانند بر کارایی آن تأثیر بگذارند. مقادیر مختلف پارامترها می‌توانند سیگنال‌های مختلفی تولید کنند، که این موضوع انتخاب تنظیمات بهینه برای یک بازار را دشوار می‌کند.

استفاده محدود به‌تنهایی

اتکا فقط به MACD برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ممکن است منجر به از دست دادن ویژگی‌های مهم بازار شود و احتمال اشتباهات را افزایش دهد. بنابراین باید از آن با دیگر اندیکاتورهای فنی، تحلیل حرکت قیمت، و استراتژی‌های مدیریت ریسک برای دستیابی به بیشترین اثربخشی استفاده کرد.

مقایسه MACD با RSI

مقایسه اندیکاتور MACD (میانگین همگرایی و واگرایی متحرک) با RSI (شاخص قدرت نسبی) بینش‌هایی در مورد قوت‌ها، ضعف‌ها و کاربردهای آن‌ها در معاملات فراهم می‌کند:

MACD (میانگین همگرایی و واگرایی متحرک):

  • نوع: نوسان‌ساز قدرت.
  • محاسبه: مقایسه دو میانگین متحرک.
  • سیگنال‌ها: تقاطع‌ها، واگرایی‌ها، و عبور از خط صفر.
  • قدرت‌ها: شناسایی جهت روند و تغییرات حرکت.
  • محدودیت‌ها: اندیکاتور با تأخیر، سیگنال‌های اشتباه، حساسیت به پارامترها.

RSI (شاخص قدرت نسبی):

  • نوع: نوسان‌ساز اندازه‌گیری شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد.
  • محاسبه: مقایسه بزرگی افزایش‌ها و کاهش‌های اخیر.
  • سیگنال‌ها: سطوح خرید بیش از حد/فروش بیش از حد، واگرایی‌ها.
  • قدرت‌ها: شناسایی نقاط برگشتی و شرایط افراطی بازار.
  • محدودیت‌ها: ممکن است برای مدت طولانی در شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد بماند، سیگنال‌های اشتباه در بازارهای بدون روند.

MACD در کوتاه‌مدت

ما توضیح داده‌ایم که اندیکاتور MACD چیست، جزئیات آن را شرح داده‌ایم، نحوه کارکرد، محدودیت‌ها و مقایسه آن با RSI (شاخص قدرت نسبی) را بررسی کرده‌ایم. در نتیجه، اندیکاتور MACD یک ارکان تحلیل فنی است که بینش‌های زیادی در مورد حرکت بازار و تغییرات روند ممکن فراهم می‌کند.

MACD زمانی مؤثرتر است که با دیگر اندیکاتورهای فنی و استراتژی‌های مدیریت ریسک ترکیب شود. با اینکه محدودیت‌هایی دارد، استفاده صحیح از آن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با اطمینان در بازارهای مالی حرکت کنند.

سؤالات متداول در مورد اندیکاتور MACD

یک مقدار خوب MACD چقدر است؟

مقدار خوب MACD بستگی به زمینه و دوره زمانی که مورد تحلیل قرار می‌گیرد دارد. معامله‌گران معمولاً به تقاطع‌های MACD بالای خط صفر به‌عنوان سیگنال‌های خرید و پایین خط صفر به‌عنوان سیگنال‌های فروش نگاه می‌کنند.

سه عدد در MACD چیست؟

سه عدد در MACD نمایانگر پارامترهای استفاده شده در محاسبه آن هستند:

  • میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (12)
  • میانگین متحرک نمایی بلندمدت (26)
  • خط سیگنال، که معمولاً یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه است (9)

کدام یک دقیق‌تر است: RSI یا MACD؟

RSI و MACD اهداف متفاوتی دارند. با این حال، اگر به‌طور مناسب و همراه با دیگر تکنیک‌های تحلیل و سیگنال‌های تأییدی استفاده شوند، هر دو می‌توانند دقیق باشند.

یک تقاطع صعودی MACD در سهام به چه معناست؟

یک تقاطع صعودی MACD در سهام زمانی اتفاق می‌افتد که خط MACD بالاتر از خط سیگنال عبور کند، که نشان‌دهنده افزایش حرکت صعودی و احتمالاً سیگنال خرید است.

واگرایی MACD چگونه بر تحلیل سهام تأثیر می‌گذارد؟

واگرایی MACD در تحلیل سهام زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت قیمت یک سهام با حرکت MACD متفاوت باشد.

به انجمن بپیوندید به انجمن بپیوندید
عضو جامعه ما شوید!

به کانال تلگرام ما بپیوندید و برای دریافت خبرنامه سیگنال‌های معاملاتی ما به صورت رایگان عضو شوید!

به کانال تلگرام ما بپیوندید!