Definisi dan Strategi ADX (Indeks Arah Rata-Rata)

Bagi trader forex dan pasar saham, memahami arah dan kekuatan tren adalah komponen kunci dalam membangun strategi yang sukses. Di sinilah salah satu alat analisis teknikal, ADX (Average Directional Index), berperan.
ADX berbeda dari indikator lain karena secara khusus mengukur kekuatan tren. Mengetahui apakah sebuah tren kuat atau lemah membantu investor membuat keputusan yang lebih percaya diri dan mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang tepat di pasar.
Indikator ADX tidak hanya mengidentifikasi apakah ada tren, tetapi juga membantu menentukan apakah pasar bergerak ke samping atau dalam tren terarah. Membuka posisi dalam tren yang kuat umumnya lebih menguntungkan, sementara perdagangan selama tren yang lemah cenderung lebih berisiko.

Apa yang dimaksud dengan Average Directional Index (ADX)?

Average Directional Index (ADX) adalah indikator analisis teknikal yang digunakan untuk mengukur kekuatan tren. Indikator ini tidak menunjukkan apakah suatu aset berada dalam tren naik atau turun, tetapi menunjukkan seberapa kuat tren saat ini. ADX dikembangkan oleh J. Welles Wilder pada tahun 1978. Sejak saat itu, indikator ini menjadi sangat populer di kalangan trader yang mengikuti tren.

• Semakin tinggi nilai ADX, semakin kuat tren yang dianggap.
• Nilai ADX yang rendah menunjukkan bahwa pasar berada dalam tren sideways atau lemah.

ADX biasanya digunakan bersama dengan +DI (Indikator Arah Positif) dan -DI (Indikator Arah Negatif). Kedua indikator tambahan ini membantu menentukan arah tren, sedangkan ADX mengukur kekuatan tren. Dengan cara ini, para trader dapat memahami arah pergerakan pasar dan seberapa kuat pergerakan tersebut.

Menghitung Indeks Arah Rata-Rata (Rumus ADX)

Perhitungan ADX memerlukan pertimbangan perubahan harga antara level tinggi dan rendah instrumen keuangan. Komponen inti dari proses ini adalah +DI (Indikator Arah Positif), -DI (Indikator Arah Negatif), dan True Range (TR).

Mari kita mulai dengan menghitung True Range (TR). TR ditentukan dengan memilih nilai terbesar di antara tiga perhitungan berikut:

• Harga tertinggi hari itu dikurangi harga terendah hari itu
• Harga tertinggi hari itu dikurangi harga penutupan hari sebelumnya
• Harga rendah hari itu dikurangi harga penutupan hari sebelumnya

Rumus untuk TR adalah sebagai berikut:

TR = max (H - L, |H - Cprev|, |L-Cprev|)

Setelah menghitung TR, nilai +DM (Pergerakan Arah Positif) dan -DM (Pergerakan Arah Negatif) harus dihitung. Nilai-nilai ini mengukur seberapa banyak harga bergerak naik atau turun dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya:

• Jika harga tertinggi hari ini lebih tinggi dari harga tertinggi hari sebelumnya, +DM dihitung.
• Jika harga rendah hari itu lebih rendah dari harga rendah hari sebelumnya, maka akan dihitung -DM.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

+DM = Htoday - Hprev

-DM = Lprev - Ltoday

Selanjutnya, indikator pergerakan arah +DI dan -DI dihitung. Nilai-nilai ini menyatakan pergerakan harga terarah dalam bentuk persentase. Indikator-indikator ini dihitung dengan membagi pergerakan arah positif dan negatif dengan True Range (TR) dan kemudian mengalikannya dengan 100 untuk menyatakannya dalam bentuk persentase.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

+DI = (+DM/TR) x 100

-DI = (-DM/TR) x 100

Setelah itu, Indeks Arah (DX) dihitung. Nilai DX diperoleh dengan membagi selisih antara +DI dan -DI dengan jumlah keduanya, lalu mengalikannya dengan 100.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

DX = (|+DI - -DI| +DI + -DI) x 100

Terakhir, nilai ADX dapat dihitung. Nilai ADX diperoleh dengan mengambil rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) dari nilai DX selama periode tertentu, biasanya 14 hari.

Rumus ADX adalah: ADX = EMA (DX, 14)

Apa yang Diberitahukan ADX kepada Anda?

Average Directional Index (ADX) adalah indikator analisis teknikal penting yang digunakan untuk mengukur kekuatan tren di pasar. Namun, ADX tidak menunjukkan arah tren, melainkan menunjukkan seberapa kuat atau lemahnya tren yang ada. Indikator ini sangat berguna dalam strategi mengikuti tren dan membantu para pedagang menentukan apakah pasar sedang tren atau bergerak ke samping.

• Nilai ADX yang tinggi menunjukkan bahwa pasar berada dalam tren yang kuat, membuat peluang trading lebih dapat diandalkan.
• Di sisi lain, nilai ADX yang rendah menunjukkan bahwa pasar berada dalam tren sideways atau lemah, yang mengindikasikan bahwa perdagangan dalam kondisi seperti itu bisa lebih berisiko.
• Secara khusus, nilai ADX di bawah 20 memberi sinyal kepada pedagang bahwa pasar tidak memiliki tren yang jelas, dan mereka harus berhati-hati saat membuat keputusan perdagangan.

Bagaimana cara menggunakan ADX? Contoh Penggunaan ADX

Pada grafik di atas, kita dapat melihat pergerakan harga 30 hari dari sebuah saham dan nilai ADX yang sesuai selama periode ini. Bagian atas grafik menunjukkan pergerakan harga dengan garis biru, sedangkan bagian bawah menampilkan nilai ADX dengan garis merah. Garis putus-putus hijau menandai level 25 dari indikator ADX.

Sekarang, mari kita mulai menafsirkan grafik:

• Hari ke 1-10: Selama periode ini, harga naik secara bertahap, dan nilai ADX juga meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar berada dalam fase tren dan tren semakin kuat. Ketika nilai ADX melebihi level 25, tren dianggap kuat, dan trader dapat mengevaluasi untuk mengambil posisi beli.
• Hari ke 11-20: Nilai ADX naik di atas 30, mengindikasikan tren yang kuat. Selama periode ini, pergerakan harga naik, dan trader dapat memanfaatkan tren ini dengan mempertahankan posisi mereka.
• Hari 21-30: Nilai ADX mulai menurun dan jatuh di bawah level 25. Hal ini menunjukkan bahwa tren melemah, dan pasar mungkin memasuki fase sideways. Dalam hal ini, trader harus berhati-hati dan meninjau kembali posisi mereka saat ini.

Menggunakan Indikator ADX dan DMI Secara Bersamaan

ADX (Average Directional Index) mengukur kekuatan tren, sedangkan DMI (Directional Movement Index) mengidentifikasi arah tren. Kombinasi ini sangat efektif dalam strategi mengikuti tren. Indikator ini membantu menyaring sinyal palsu dan membangun rencana trading yang lebih andal.

Indikator DMI terdiri dari dua garis: +DI (Indikator Arah Positif) dan -DI (Indikator Arah Negatif). Garis +DI menunjukkan tren naik di pasar, sedangkan garis -DI menandakan tren turun. ADX, di sisi lain, mengukur kekuatan tren yang teridentifikasi. Dengan menganalisis perpotongan garis +DI dan -DI serta nilai ADX, para trader dapat memperoleh wawasan penting tentang tren pasar.

Berikut adalah cara menginterpretasikan indikator ADX dan DMI secara bersamaan:

• Jika garis +DI melintas di atas garis -DI dan ADX di atas 25, ini mengindikasikan tren naik yang kuat, dan trader dapat mempertimbangkan untuk mengambil posisi beli.
• Jika garis -DI melintas di atas garis +DI dan ADX di atas 25, ini mengindikasikan tren turun yang kuat, yang menunjukkan bahwa posisi jual dapat menguntungkan.
• Jika ADX di bawah 20, pasar dianggap tidak sedang tren atau dalam kisaran tertentu, yang berarti ini mungkin bukan waktu terbaik untuk strategi mengikuti tren.

Keuntungan dari ADX

• Mengukur kekuatan tren untuk mengindikasikan apakah pasar terarah atau tidak.
• Dapat digunakan untuk menganalisis tren naik dan turun.
• Membantu menentukan apakah pasar berkisar atau tren.
• Memberikan sinyal yang lebih kuat ketika digunakan dalam kombinasi dengan indikator lain.
• Membantu pedagang yang mengikuti tren dalam mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang akurat.
• Menyaring sinyal palsu untuk mengurangi risiko trading.
• Memberikan hasil yang efektif di berbagai kerangka waktu.
• Membantu mendeteksi jika pasar berada dalam tren yang kuat sejak dini.
• Membantu trader dalam menghindari perdagangan selama pasar yang berkisar.

Keterbatasan ADX

• ADX hanya menunjukkan kekuatan tren, bukan arahnya.
• Dapat menghasilkan sinyal yang salah di pasar sideways.
• Dapat bereaksi terlambat terhadap perubahan harga.
• ADX dapat menyesatkan ketika digunakan sendiri.
• Tidak selalu cocok untuk perdagangan jangka pendek.
• Mengoptimalkan pengaturannya dapat memakan waktu.
• Ini mungkin merespons dengan penundaan terhadap pergerakan harga yang tiba-tiba.
• ADX perlu didukung oleh indikator lain.
• Kinerjanya dapat bervariasi dalam kondisi pasar yang berbeda.
• Indikator ini dapat mengabaikan fluktuasi harga yang kecil.

Indikator Aroon vs Indikator ADX

Indikator Aroon mengukur apakah sebuah aset memasuki tren naik atau turun dan kekuatan tren tersebut. Indikator ini terdiri dari dua garis: Aroon Naik dan Aroon Turun.

• Aroon Up mengukur berapa lama sejak aset mencapai harga tertinggi dalam periode tertentu. Nilai Aroon Up yang tinggi menunjukkan tren naik.
• Aroon Down mengukur berapa lama sejak aset mencapai harga terendah dalam periode tertentu. Nilai Aroon Down yang tinggi menunjukkan tren penurunan.

Indikator Aroon lebih cocok untuk deteksi tren awal dan dapat mengidentifikasi titik pembalikan tren dengan lebih cepat. Di sisi lain, ADX lebih efektif dalam memahami kekuatan tren yang ada dan memberikan hasil yang lebih dapat diandalkan dalam analisis jangka panjang.

Di bawah ini adalah tabel yang membandingkan indikator Aroon dan ADX berdasarkan fitur-fitur yang berbeda:

Lebih lanjut tentang ADX

Apa itu Indeks Arah Rata-Rata yang Baik?

Nilai ADX 25+ menandakan tren yang kuat, sedangkan di bawah 20 menunjukkan pasar yang lemah atau tanpa arah. Nilai antara 20-40 menunjukkan tren yang sedang terbentuk, dan di atas 40 mencerminkan tren yang menguat dengan peluang trading. Para pedagang melihat ADX di atas 25 sebagai indikator yang dapat diandalkan untuk tren yang solid.

Apa Indikator Terbaik untuk Digunakan Dengan ADX?

Meskipun indikator ADX mengukur kekuatan tren, indikator ini tidak menunjukkan arah tren. Oleh karena itu, indikator ini lebih efektif jika digunakan bersama dengan indikator lainnya. Misalnya, indikator RSI dapat digunakan dengan ADX untuk mengidentifikasi apakah pasar dalam kondisi overbought atau oversold. Indikator MACD membantu menganalisis arah dan momentum tren, memberikan sinyal yang lebih kuat ketika dikombinasikan dengan ADX. Selain itu, Bollinger Bands dan Parabolic SAR dapat digunakan bersama ADX untuk memberikan analisis pasar yang lebih akurat.

Bagaimana cara mengatur indikator ADX?

Untuk mengatur indikator ADX, buka platform trading Anda, seperti MetaTrader, di mana ADX sudah terpasang. Pilih ADX dari bagian indikator teknikal, biasanya diatur ke perhitungan 14 periode, tetapi dapat disesuaikan jika diperlukan. Pastikan garis +DI dan -DI ditampilkan, dan sesuaikan warnanya agar lebih jelas. Setelah ditambahkan, analisis kekuatan dan arah tren.