أهم 10 مؤشرات تداول يجب على المتداولين معرفتها

إذا كنت تتداول في الأسواق المالية، فإن استخدام أدوات التحليل الفني أمر ضروري لنجاح استراتيجيتك. ومن بين هذه الأدوات، من أهم هذه الأدوات مؤشرات التداول.

تساعد المؤشرات في تحليل تحركات الأسعار في السوق والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. فهي تساهم في فهم المتداولين لظروف السوق وتساعد في تطوير استراتيجيات مربحة. وهي تُستخدم لأغراض مختلفة مثل قياس اتجاه الاتجاه، والزخم، والتقلب، وقوة السوق.

سنناقش في هذه المقالة أهم 10 مؤشرات تداول.

المتوسط المتحرك (MA)

المتوسط المتحرك (MA) هو أحد مؤشرات التحليل الفني الأكثر استخدامًا في الأسواق المالية. يساعد المتوسط المتحرك في تحديد اتجاه وقوة الاتجاه من خلال حساب متوسط الأسعار خلال فترة زمنية محددة. هناك نوعان رئيسيان:

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يحسب المتوسط المتحرك البسيط المتوسط البسيط للأسعار خلال فترة زمنية محددة ويساعد في تحديد الاتجاه. ويتم الحصول عليه عن طريق جمع أسعار الإغلاق على مدى فترة زمنية محددة (على سبيل المثال، 10 أيام، 50 يومًا، 200 يوم) والقسمة على عدد الأيام.
• المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي المتوسط المتحرك الأسي وزناً أكبر للأسعار الحديثة، مما يسمح له بالاستجابة بسرعة أكبر لتغيرات السوق المفاجئة. يتم حساب عامل الترجيح بناءً على عدد الفترات المستخدمة (2/[n+1]).

المزايا

• يساعد المتداولين على فهم اتجاه تحركات الأسعار,
• يوفر تمثيلاً مرئيًا أوضح للاتجاهات ونقاط الانعكاس المحتملة على الرسوم البيانية للسعر,
• يقلل من ضوضاء السوق، مما يوفر تحركات سعرية أكثر سلاسة,
• يمكن استخدامها كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية.

العيوب

• يستجيب لتغيرات السوق مع تأخير في الاستجابة لتغيرات السوق لأنه يتم حسابه بناءً على بيانات الأسعار السابقة,
• قد يولد إشارات بيع أو شراء خاطئة، خاصة في ظروف السوق الجانبية,
• في حين أنه يقلل من ضوضاء السوق عن طريق تهدئة التقلبات قصيرة الأجل، إلا أنه قد يفوت بعض الإشارات المهمة من هذه التقلبات.

تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD)

تباعد تقارب المتوسط المتحرك هو مؤشر تحليل فني شائع يستخدم لتحديد اتجاه الاتجاه وقوته وزخم الاتجاه. تم تطويره من قبل جيرالد أبيل، ويقوم مؤشر MACD بحساب الفرق بين متوسطين متحركين أسيين (EMA) لتوليد إشارة على الرسم البياني.

يتكون مؤشر الماكد من ثلاثة مكونات رئيسية:

• خط MACD: يمثل الفرق بين المتوسط المتحرك الأسي قصير المدى (عادةً 12 يومًا) والمتوسط المتحرك الأسي طويل المدى (عادةً 26 يومًا). يشير هذا الخط إلى اتجاه الاتجاه والزخم.
• خط الإشارة: المتوسط المتحرك الأسي لمدة 9 أيام لخط MACD. عندما يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة، فإنه يعتبر إشارة شراء؛ وعندما يتقاطع أدناه، فإنه يعتبر إشارة بيع.
• الرسم البياني MACD: يُظهر الفرق بين خط MACD وخط الإشارة. تشير القيم الموجبة للرسم البياني إلى اتجاه صعودي، بينما تشير القيم السالبة إلى اتجاه هبوطي.

المزايا

• يُظهر في نفس الوقت كلاً من اتجاه الاتجاه وتغيرات الزخم,
• يولد إشارات بيع وشراء واضحة,
• سهل التفسير,
• يمكن استخدامه في أسواق مختلفة مثل الفوركس والسلع وعقود الفروقات على الأسهم.

العيوب

• يمكن أن تقدم إشارات متأخرة,
• قد تعطي إشارات بيع أو شراء خاطئة خلال فترات التقلبات المنخفضة,
• قد لا يعطي إشارات دقيقة أثناء تحركات الأسعار المفاجئة.

البولنجر باند

يُستخدم مؤشر بولينجر باند لقياس تقلبات تحركات الأسعار ولتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق. هذه الأداة التي طورها جون بولينجر، وهي أداة توضح تحركات الأسعار خلال فترة معينة.

وتتكون من ثلاثة مكونات رئيسية:

• النطاق الأوسط: يمثل المتوسط المتحرك للأسعار خلال فترة محددة. وعادةً ما يتم استخدام متوسط متحرك بسيط لمدة 20 يومًا (SMA).
• النطاق العلوي: يُحسب بإضافة عدد معين من الانحرافات المعيارية إلى النطاق الأوسط.
• النطاق السفلي: يُعرف بطرح عدد معين من الانحرافات المعيارية من النطاق الأوسط.

المزايا

• يُظهر تقلبات تحركات الأسعار بوضوح,
• يساعد في تحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع,
• فعال في تحديد نقاط انعكاس السعر,
• يساعد في تقييم قوة الاتجاهات واستمراريتها,
• يمكن استخدامه في أسواق مختلفة.

العيوب

• يمكن إساءة تفسير تمدد أو انكماش النطاقات,
• قد يعطي إشارات خاطئة,
• قد يعطي إشارات متأخرة.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار خلال فترة محددة. تم تطويره بواسطة J. Welles Wilder Jr. ويتحرك مؤشر القوة النسبية عادةً على مقياس يتراوح بين 0 و 100.

وعادة ما يتم حساب مؤشر القوة النسبية باستخدام فترة 14 يومًا. إذا ارتفعت القيمة فوق 70، فقد يكون الأصل في منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى احتمال حدوث تصحيح أو انخفاض في السعر. وعلى العكس من ذلك، إذا انخفض مؤشر القوة النسبية إلى أقل من 30، فقد يكون الأصل في ذروة البيع.

يُستخدم مؤشر القوة النسبية أيضًا لتقييم الاتجاه العام والزخم العام للسعر. تشير القيمة الصاعدة إلى أن الأسعار تتحرك بقوة في اتجاه صعودي، في حين أن القيمة الهابطة تشير إلى أن الأسعار تضعف وقد تكون في اتجاه هبوطي.

المزايا

• يساعد في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع,
• يقيس زخم تحركات الأسعار,
• فعال في تحديد نقاط انعكاس الأسعار,
• سهل الاستخدام والتفسير.

العيوب

• تقل الموثوقية أثناء الاتجاهات القوية,
• يمكن أن تعطي إشارات بيع أو شراء خاطئة,
• قد يعطي إشارات متأخرة.

مذبذب ستوكاستيك

يقيس مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator موضع سعر إغلاق الورقة المالية بالنسبة للنطاق السعري المرتفع والمنخفض خلال فترة زمنية محددة. تم تطوير هذا المذبذب على يد جورج لين، ويعمل على مقياس من 0 إلى 100.

يتكون المذبذب من خطين: %K و %D. يمثل خط %K %K موضع سعر الإغلاق بالنسبة إلى النطاق الأعلى - الأدنى خلال فترة زمنية محددة، بينما يمثل خط %D %D المتوسط المتحرك لخط %K %.

عندما ترتفع قيمة مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator فوق 80، فقد تكون الورقة المالية في منطقة ذروة الشراء، وعندما تنخفض إلى ما دون 20، فقد تكون في منطقة ذروة البيع.

المزايا

• يساعد في تحديد مناطق تشبع الشراء وتشبع البيع,
• فعال في اكتشاف نقاط انعكاس السعر,
• يقيس الزخم.

العيوب

• يمكن أن يعطي إشارات بيع أو شراء خاطئة,
• قد تنتج إشارات متأخرة,
• يمكن أن تقل الموثوقية أثناء الاتجاهات القوية.

تصحيح فيبوناتشي

يستخدم تصحيح فيبوناتشي لتحديد تصحيحات الأسعار ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة. يعتمد هذا المؤشر على تسلسل أرقام فيبوناتشي الذي سُمي على اسم عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي، والذي كثيرًا ما يُلاحظ في الطبيعة.

يتم إنشاء مستويات تصحيح فيبوناتشي عن طريق حساب المسافة بين نقطتي البداية والنهاية لحركة السعر باستخدام نسب فيبوناتشي (23.6% و38.2% و50% و61.8% و100%). تشير هذه المستويات إلى احتمالية تراجع السعر أو التصحيح. على سبيل المثال، في حالة الاتجاه الصعودي القوي، من المتوقع أن يتراجع السعر بنسبة 38.2% أو 61.8%.

المزايا:

• يساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة,
• يمكن تطبيقها بسهولة وتفسيرها بصريًا على الرسم البياني.

العيوب:

• قد ينتج عنه إشارات خاطئة,
• من الصعب التنبؤ بتحركات الأسعار بدقة، لذلك يجب أن تكون مدعومة بطرق تحليل أخرى.

سحابة إيشيموكو

سحابة إيشيموكو هي أداة تحليل فني شاملة تستخدم لتحليل تحركات الأسعار والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للأصل. تم تطوير هذه الأداة من قبل Goichi Hosoda، وتوفر هذه الأداة معلومات حول اتجاه السوق والزخم ومستويات الدعم والمقاومة.

تتكون سحابة إيشيموكو من خمسة مكونات رئيسية:

1. تنكان سين (خط التحويل): يعكس تحركات الأسعار على المدى القصير ويتم حسابه عن طريق حساب متوسط أعلى وأدنى الأسعار على مدار الفترات التسع الأخيرة.
2. كيجون سين (خط الأساس): يمثل الاتجاهات متوسطة الأجل ويتم حسابه من خلال حساب متوسط أعلى وأدنى الأسعار على مدار الفترات ال 26 الماضية.
3. سينكو سبان أ (الخط الرئيسي أ): يتم حسابه عن طريق حساب متوسط خطي تنكان-سن وكيجون-سن وتحويل النتيجة 26 فترة إلى الأمام.
4. سنكو سبان ب (السبان الرائد ب): يتم تحديده عن طريق حساب متوسط أعلى وأدنى الأسعار على مدار آخر 52 فترة وتغيير النتيجة 26 فترة للأمام.
5. شيكو سبان (السبان المتأخر): سعر الإغلاق الحالي المرسوم قبل 26 فترة إلى الوراء.

تشكل هذه المكونات معًا السحابة، والتي توفر نظرة ثاقبة لاتجاه الاتجاه وقوته بناءً على موضع السعر بالنسبة للسحابة. تشير الأسعار أعلى السحابة إلى اتجاه صعودي، بينما تشير الأسعار أسفل السحابة إلى اتجاه هبوطي.

المزايا

• توفر معلومات شاملة عن اتجاه السوق والزخم ومستويات الدعم والمقاومة,
• سهلة الاستخدام والتفسير نسبيًا,
• قابل للتطبيق في ظروف السوق المختلفة.

العيوب

• يمكن أن تكون معقدة بالنسبة للمستخدمين الجدد بسبب عدد المكونات,
• قد ينتج عنه إشارات متأخرة.

متوسط المدى الحقيقي (ATR)

متوسط المدى الحقيقي (ATR) هو أداة يستخدمها المتداولون لقياس التقلبات. تم تطويره بواسطة J. Welles Wilder Jr. يُظهر ATR مقدار تذبذب الأسعار خلال فترة محددة (عادةً 14 فترة).

يحسب ATR النطاق الحقيقي لكل فترة ثم يأخذ متوسط هذه القيم. النطاق الحقيقي هو أكبر ما يلي: الفرق بين أعلى وأدنى سعر للفترة الحالية، والفرق بين سعر الإغلاق السابق وأعلى سعر للفترة الحالية، والفرق بين سعر الإغلاق السابق وأدنى سعر للفترة الحالية.

المزايا

• يُظهر مدى تذبذب الأسعار,
• يمكن تطبيقه على مختلف الأسواق والأطر الزمنية,
• مفيد لتحديد مستويات وقف الخسارة.

العيوب

• مؤشر غير اتجاهي,
• يمكن أن يوفر إشارات متأخرة.

الانحراف المعياري

يساعد الانحراف المعياري على تحديد مدى انحراف الأسعار عن المتوسط. فهو يوضح مدى انتشار توزيع الأسعار ويساعد على فهم تقلبات السوق. يشير الانحراف المعياري المرتفع إلى تقلبات عالية، بينما يشير الانحراف المعياري المنخفض إلى تقلبات منخفضة.

المزايا

• فعال في قياس تقلبات السوق,
• يوضح مدى انحراف تحركات الأسعار عن المتوسط.

العيوب

• قد يكون محدودًا في التنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل,
• قد لا يستجيب بسرعة لظروف السوق.

مؤشر متوسط الاتجاه (ADX)

يُظهر مؤشر متوسط الاتجاه (ADX) قوة الاتجاه لأصل ما. قام بتطويره J. Welles Wilder، ويركز على قوة الاتجاه بدلاً من اتجاهه ويتراوح من 0 إلى 100.

يعمل مؤشر ADX مع خطين مساعدين: مؤشر الاتجاه الموجب (DI+) ومؤشر الاتجاه السالب (DI-). يتم حساب خط ADX كمتوسط متحرك للفرق المطلق بين هذين الخطين.

عندما تكون قيمة مؤشر ADX أقل من 20، فإن قوة الاتجاه تعتبر ضعيفة. عندما ترتفع القيمة فوق 40، فهذا يشير إلى اتجاه قوي.

المزايا

• يقيس قوة الاتجاه بشكل موضوعي,
• قابل للتطبيق في ظروف السوق المختلفة,
• يساعد على التنبؤ باستمرار الاتجاه.

العيوب

• لا يوفر معلومات عن اتجاه الاتجاه,
• يمكن أن يكون صعبًا على المبتدئين.

الأسئلة الشائعة حول المؤشرات الفنية

ما هو المؤشر وكيف يعمل؟

المؤشر هو عملية حسابية رياضية تُستخدم لتحليل تحركات الأسعار والاتجاهات في الأسواق المالية. وهي تساعد في التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية باستخدام بيانات الأسعار التاريخية وحجم التداول. تُضاف المؤشرات إلى المخططات البيانية للأسعار وتولد إشارات بيع وشراء.

ما هي المؤشرات المناسبة للمتداولين المبتدئين؟

تتضمن بعض المؤشرات الأساسية المناسبة للمتداولين المبتدئين المتوسطات المتحركة (SMA و EMA)، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وتباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD). تساعد هذه المؤشرات على فهم اتجاه حركة السعر والزخم وتغيرات الاتجاه.

هل من المفيد استخدام مؤشرات متعددة؟

نعم، استخدام مؤشرات متعددة مفيد. فالمؤشرات المختلفة تحلل ظروف وإشارات السوق المختلفة. على سبيل المثال، يساعد الجمع بين مؤشر الاتجاه ومؤشر الزخم على فهم كل من اتجاه الاتجاه وقوة تحركات الأسعار.

ما هي المؤشرات التي يجب أن أستخدمها للاستثمار طويل الأجل؟

بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، تشمل المؤشرات المناسبة لهم المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) ومؤشر الماكد (MACD) ومؤشر القوة النسبية (RSI). هذه الأدوات فعالة في تحديد الاتجاهات طويلة الأجل ومناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع.

كيف يمكنك تأكيد إشارة المؤشر؟

لتأكيد إشارة أحد المؤشرات، يجب عليك استخدام مؤشرات متعددة، وإجراء تحليل الرسم البياني للسعر، والتحقق من الأخبار والتحليل الأساسي.

ما هي المؤشرات التي تقيس التقلبات؟

تشمل المؤشرات التي تقيس التقلبات البولنجر باند، ومتوسط المدى الحقيقي (ATR)، والانحراف المعياري.

كيف تُستخدم مؤشرات الزخم؟

تقيس مؤشرات الزخم سرعة وقوة تحركات الأسعار. على سبيل المثال، يعطي مؤشر القوة النسبية إشارة تشبع الشراء فوق 70 وإشارة تشبع البيع تحت 30. ويصدر مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator ومؤشر الماكد MACD إشارات بيع وشراء من خلال تقاطع الخطوط.

ما هي مزايا استخدام بيانات السعر والحجم معًا؟

يعد استخدام بيانات السعر والحجم معًا مفيدًا لتأكيد الاتجاهات، وتحديد انعكاسات الأسعار في وقت مبكر، وفهم قوة السوق. يؤكد ارتفاع حجم التداول وتحركات الأسعار على قوة الاتجاه.

ما هي المؤشرات المستخدمة للكشف عن انعكاسات الاتجاه؟

تشمل المؤشرات المستخدمة للكشف عن انعكاسات الاتجاه مؤشر الماكد ومؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator. تساعد هذه الأدوات في تحديد تغيرات اتجاه الاتجاه ومستويات التشبع في الشراء أو التشبع في البيع.

ما هي الأخطاء الأكثر شيوعًا في التحليل الفني؟

تشمل الأخطاء الأكثر شيوعًا في التحليل الفني الاعتماد فقط على المؤشرات، والتحليل في الإطار الزمني الخاطئ، والاعتماد على مؤشر واحد، وتجاهل ظروف السوق.