المتوسطات المتحركة هي مؤشرات يتم حسابها عن طريق حساب متوسط سعر الأداة المالية خلال فترة معينة. وغالبًا ما يتم استخدامها في متابعة الاتجاهات وتداول المراكز وتأكيد إشارات مؤشرات التحليل الفني الأخرى.
في حين أن المتوسط المتحرك يمكن أن يعطي أدلة حول اتجاهات الأسعار، فإنه يمكن أن يساعد أيضًا في تحديد نقاط الدعم والمقاومة.
المتوسط المتحرك هو بطبيعته مؤشر متأخر. وبعبارة أخرى، هو نتيجة لتقلبات الأسعار، مما يعني أنه لا يُستخدم لوضع تنبؤات حول تحركات الأسعار في المستقبل، بل للتحقق من صحة تحليلات الحالة الحالية للأداة المالية.
تشكل المتوسطات المتحركة أيضًا أساسًا لمؤشرات التحليل الفني الشائعة الأخرى مثل البولنجر باند ومؤشر الماكد. وعلى وجه الخصوص، يعد المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا والمتوسط المتحرك لمدة 200 يوم وتحليلات مؤشر القوة النسبية من بين أكثر الطرق استخدامًا لإجراء التحليلات الفنية لمنظومة التداول.
تتناول بقية المقال ما يلي:
يتم الحساب اليومي باستخدام معادلة المتوسط المتحرك. يتزامن سعر إغلاق كل يوم مع نقطة على الرسم البياني. عندما يتم توصيل النقاط، يتحول خط الاتجاه الناشئ إلى مخطط بياني يوفر رؤى للمستثمرين.
يؤثر سعر الإغلاق لكل يوم جديد بشكل طبيعي على اتجاهات المتوسط المتحرك. عندما تكون هناك حركة سعرية قوية تكسر خط الاتجاه، فإن ذلك يشير إلى إشارة تداول قوية للمتداولين. في معظم الحالات، تميل خطوط المتوسط المتحرك (MA) إلى أن تصبح مستوى دعم أو مقاومة للاتجاهات الحالية.
على سبيل المثال، يمكنك أن ترى خط اتجاه المتوسط المتحرك لـ 200 يوم يعمل كخط دعم، مما يمنع السعر من الانخفاض أكثر من ذلك.
في الاتجاه الصعودي، يمكن أن تكون المتوسطات المتحركة أداة قوية لتحديد فرص الشراء. عندما يظل السعر فوق خط المتوسط المتحرك باستمرار، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي قوي. على سبيل المثال، يشير تقاطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، والمعروف باسم ”التقاطع الذهبي“، إلى اتجاه صعودي في السوق. قد يفكر المتداولون في الدخول في صفقات شراء عندما يرتد السعر عن خط المتوسط المتحرك، كما هو موضح في المثال البياني أدناه.
وعلى العكس من ذلك، في الاتجاه الهبوطي، تساعد المتوسطات المتحركة المتداولين على تحديد فرص البيع المحتملة. عندما يظل السعر تحت خط المتوسط المتحرك، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي سائد. ”تقاطع الموت"، حيث ينخفض المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا تحت المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، غالبًا ما يشير إلى اتجاه هبوطي للسوق. عندما تفشل حركة السعر باستمرار في الارتفاع فوق المتوسط المتحرك، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، فهذا يشير إلى استمرار الاتجاه الهابط.
المتوسطات المتحركة الأكثر شيوعًا في التحليلات الفنية هي
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو أكثر أنواع المتوسطات المتحركة استخدامًا. ويتم حسابه عن طريق حساب متوسط أسعار الإغلاق اليومي للمنتج المالي خلال فترة زمنية محددة. على سبيل المثال، يتم تحديد المتوسط المتحرك البسيط لسبعة أيام عن طريق جمع أسعار الإغلاق في الأيام السبعة الأخيرة وقسمة المجموع على سبعة.
لتوضيح الأمر بمثال;
لنفترض أن رمز الأداة المالية هو XYZUSD. فيما يلي أسعار إغلاق XYZUSD خلال آخر 7 أيام:
بما أن المتوسط المتحرك البسيط لسبعة أيام سيكون = (مجموع أسعار الإغلاق لسبعة أيام / 7)، 30.5/7= 4.36.
يعد المتوسط المتحرك البسيط أكثر ملاءمة لتحليلات السوق قصيرة الأجل. فكلما طالت فترة الأساس، قل احتمال أن يقدم المتوسط المتحرك البسيط مساهمة ذات مغزى في تحليلاتك. في الواقع، يمكن أن يؤدي استخدام المتوسط المتحرك البسيط في التحليل الفني طويل الأجل إلى نتائج خاطئة.
يعطي المتوسط المتحرك المرجح (WMA) وزنًا أكبر لأسعار الأيام الأخيرة عند حساب متوسط الأداة المالية على مدى إطار زمني محدد. على عكس المتوسط المتحرك البسيط، حيث يكون لسعر كل يوم أهمية متساوية، فإن المتوسط المتحرك المرجح (WMA) يركز بشكل أكبر على الأسعار الأحدث. ويفضل العديد من المحللين هذه الطريقة لأنها تعتبر تحركات الأسعار الأخيرة أكثر أهمية من الأسعار الأقدم.
دعونا نعطي مثالاً آخر;
لنفترض مرة أخرى أن أداتنا المالية هي XYZUSD. يوضح الجدول أدناه أسعار الإغلاق لمدة 5 أيام لزوج XYZUSD.
| اليوم | سعر الإغلاق | الوزن |
| 1 | $91 | 1/15 |
| 2 | $90 | 2/15 |
| 3 | $89 | 3/15 |
| 4 | $88 | 4/15 |
| 5 | $90 | 5/15 |
دعنا نذكرك بمعادلة المتوسط المتحرك المرجح (WMA):
n = period
دعنا نراجع الجدول وفقًا لجدول الأسعار وصيغة المتوسط المتحرك المرجح ونضيف عمود متوسط السعر المرجح:
| اليوم | سعر الإغلاق | الوزن | المتوسط المرجح |
| 1 | $91 | 1/15 | $6.07 |
| 2 | $90 | 2/15 | $12 |
| 3 | $89 | 3/15 | $17.80 |
| 4 | $88 | 4/15 | $23.47 |
| 5 | $90 | 5/15 | $30 |
المتوسط المتحرك المرجح لزوج XYZUSD في هذه الحالة هو 30 دولارًا + 23.47 دولارًا + 17.80 دولارًا + 12 دولارًا + 6.07 دولارًا = 89.34 دولارًا.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو مؤشر فني يوضح كيفية تغير سعر الورقة المالية على مدار فترة معينة. في الأساس، يتم حساب متوسط تحركات الأسعار خلال فترة محددة، ولكن يتم إعطاء وزن أكبر لتحركات الأسعار الأخيرة عند إجراء الحساب.
يعمل المتوسط المتحرك الأسي (EMA) مثل المتوسط المتحرك المرجح (WMA)، ولكنه على عكس المتوسط المتحرك المرجح (WMA)، فهو يقوم أيضًا بحساب متوسط أرقام الأسعار من الأيام الماضية بدلاً من إيلاء أهمية قليلة لها. لذا، فإن المتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم سيستخدم جميع البيانات التاريخية، وليس فقط آخر 100 يوم. وهذا يجعلها طريقة تحليل أكثر صلاحية.
EMA = K × (السعر الحالي والمتوسط المتحرك الأسي السابق) + المتوسط المتحرك الأسي التالي
ك (عامل الوزن) = 2/(عدد الأيام + 1)
ملحوظة:
عند حساب أول متوسط متحرك أسي (نظرًا لعدم وجود المتوسط المتحرك الأسي السابق)، يتم أخذ متوسط الأسعار، أي المتوسط المتحرك البسيط. بالنسبة للمتوسطات المتحركة الأسية الأحدث، يتم الحساب وفقًا للمعادلة.
عامل الوزن لـ 21 يوم EMA
K21 = 2/(21+1) = 0.090 = 9%
عامل الترجيح لـ 100 يوم EMA
K100 = 2/(1100+1) = 0.019 = 1.9%
وكما يمكن استنتاج ذلك من الأمثلة، فإن المتوسط المتحرك المتحرك الأسي لمدة 21 يومًا يعطي وزنًا بنسبة 9.0% لأحدث سعر، في حين أن المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم يعطيه وزنًا بنسبة 1.9% فقط. لذلك، فإن المتوسطات المتحركة الأسية المحسوبة لفترات أقصر تكون أكثر حساسية لتحركات الأسعار في الأسواق من تلك المحسوبة لفترات أطول.
يتم أيضًا تحليل المتوسط المتحرك الأسي (EMA) وتفسيره مثل المتوسط المتحرك البسيط. ومع ذلك، عند تحليل الاتجاهات، يمكن أن يوفر المتوسط المتحرك الأسي (EMA) تحليلاً أكثر دقة. في حين أن المتوسط المتحرك الأسي (EMA) له اتجاه تصاعدي تدريجيًا، يمكن تفسيره على أنه إشارة شراء إذا كان سعر الأداة قريبًا من خط اتجاه المتوسط المتحرك الأسي. أما إذا كان سعر الأداة أعلى من المتوسط المتحرك الأسي بينما يكون المتوسط المتحرك الأسي في اتجاه هابط، فيمكن تفسير ذلك على أنه إشارة بيع.
تمتد أهمية المتوسطات المتحركة إلى ما هو أبعد من التحليل المالي لتشمل مجالات مختلفة نظرًا لتطبيقاتها المتعددة. في التحليل المالي، تلعب المتوسطات المتحركة دورًا حاسمًا في تحديد الاتجاهات وتحديد مستويات الدعم والمقاومة وتوليد إشارات التداول. وتمنح المتوسطات المتحركة المتوسطات المتحركة المتداولين والمستثمرين رؤى حيوية بشأن اتجاه وزخم قيم الأصول، مما يتيح لهم اتخاذ قرارات أفضل بشأن شراء الاستثمارات أو بيعها أو الاحتفاظ بها.
تُستخدم المتوسطات المتحركة على نطاق واسع في التحليل الفني لتخفيف تقلبات الأسعار وتصفية الضوضاء من بيانات السوق. يتيح تحليل تقاطعات المتوسط المتحرك واتجاهاته للمتداولين تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق. وهذا يحسن من توقيت التداول.
المتوسطات المتحركة لها استخدامات أخرى غير التمويل، بما في ذلك:
بشكل عام، تعتبر المتوسطات المتحركة مهمة لأنها توفر أداة بسيطة وفعالة في الوقت نفسه لتحليل الاتجاهات وتسوية البيانات واتخاذ القرارات في مجموعة متنوعة من المهن والأعمال.
يمكن أن تساعدك المتوسطات المتحركة على التداول مع الاتجاهات العامة، ولكن لا يوجد تحليل فني دقيق بنسبة 100%. كما أنها تساعدك أيضًا في تحديد نقاط الدعم والمقاومة. على سبيل المثال، يمكن أن يعمل المتوسط المتحرك الأسي (EMA) مع وجود اتجاه صعودي كمخزن مؤقت لانخفاض الأسعار. وفي السيناريو المعاكس، عندما يكون هناك متوسط متحرك أسي هابط وهناك حركة سعرية صاعدة على الأداة ذات الصلة، يمكن توقع أن يعمل خط اتجاه المتوسط المتحرك الأسي كنقطة مقاومة.
المتوسطات المتحركة، التي تُستخدم على نطاق واسع في التحليلات الفنية، تعمل أيضًا كمرجع لطرق تحليل التداول الأخرى. على سبيل المثال، يُعد تقاطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا والمتوسط المتحرك لمدة 200 يوم مؤشرًا مهمًا للتحليل الفني.
عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير المدى مع المتوسط المتحرك طويل المدى لأعلى، يطلق عليه "golden cross". في التحليل الفني، يتم تفسير الصليب الذهبي على أنه استمرار لارتفاع الأسعار. وعلى العكس من ذلك، فإن المتوسط المتحرك قصير المدى يتقاطع مع المتوسط المتحرك طويل المدى نحو الأسفل. وهذا ما يسمى "death cross". يتم تفسير تحقيق death cross على أنه اتجاه هبوطي في الأسعار.
بماذا يخبرك المتوسط المتحرك؟
فهو يوفر رؤى بشأن اتجاه الاتجاه. فهو يساعد على معرفة ما إذا كانت الأسعار ترتفع أو تنخفض أو تتحرك في اتجاه جانبي.
ماذا يعني المتوسط المتحرك 5؟
يشير المتوسط المتحرك 5 عادةً إلى عملية حسابية يتم فيها حساب متوسط آخر 5 نقاط بيانات في سلسلة ما. وهو يوفر تمثيلًا سلسًا لتحركات الأسعار الأخيرة.
أيهما أفضل متوسط متحرك؟
يعتمد المتوسط المتحرك ”الأفضل“ على استراتيجية التداول المحددة، والإطار الزمني، وظروف السوق. وتتمتع جميع أنواع المتوسطات المتحركة بمزايا تناسب تفضيلات المتداولين وأهدافهم.
ماذا يعني المتوسط المتحرك اليومي؟
يشير ”المتوسط المتحرك اليومي“ عادةً إلى متوسط متحرك يومي يتم حسابه على عدد محدد من الأيام.
ما هي استراتيجية 3 EMA؟
”استراتيجية 3 EMA“ هي استراتيجية تداول تعتمد على المتوسط المتحرك الأسي (EMA). في هذه الاستراتيجية، يستخدم المتداولون ثلاثة متوسطات متحركة أسيّة بفترات مختلفة لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول أو الخروج المحتملة في السوق.
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
ما هي سحابة إيشيموكو؟أصبحت سحابة إيشيموكو أداة شائعة بشكل متزايد بين المتداولين. ويساعد هذا المؤشر، على عكس طرق التحليل الفني التقليدية، في تحديد الاتجاه المستقبلي المحتمل لتحركات الأسعار.
التفاصيل
استراتيجية مارتينجال للتداول في الفوركساستراتيجية مارتينجال هي إحدى استراتيجيات إدارة المخاطر والتداول المستخدمة في الأسواق المالية. ويتم تطبيقها بشكل متكرر في سوق الفوركس، وهي مصممة بشكل خاص حول استرداد الخسائر.
التفاصيل
تداول النفط الخام: كيف تتداول النفط الخام؟يتيح الاستثمار في النفط الخام للمتداولين فرصة الاستفادة من إحدى أكثر السلع رواجًا في العالم.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
