مؤشر SAR المكافئ

يتطلب تطوير استراتيجيات التداول في الأسواق المالية من المتداولين البحث باستمرار عن أدوات وأساليب جديدة. وتؤدي استراتيجيات تتبع الاتجاه، على وجه الخصوص، دورًا رئيسيًا في اقتناص الفرص التي تظهر في السوق. أحد الأدوات المستخدمة لهذا الغرض هو مؤشر Parabolic SAR.

ستجد في هذه المقالة معلومات مفصلة عن مؤشر Parabolic SAR.

ما هو مؤشر Parabolic SAR؟

مؤشر Parabolic SAR (الإيقاف والعكس) هو مؤشر يستخدم لتحديد اتجاه الاتجاه وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة من خلال تحليل تحركات سعر الأصل. وهو يساعد المتداولين على فهم ما إذا كان من المرجح أن يستمر الاتجاه الحالي أو ما إذا كان هناك احتمال كبير لحدوث انعكاس في السوق.

يتم عرض المؤشر على الرسم البياني كنقاط موضوعة أعلى أو أسفل السعر. تشير هذه النقاط إلى ما إذا كان الأصل في اتجاه صعودي أو هبوطي. إذا كانت النقاط أسفل السعر، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي، بينما إذا كانت النقاط أعلى السعر، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لمؤشر الإيقاف والعكس المكافئ في أنه يمكن أن يوفر للمتداولين إشارات مبكرة لتغير الاتجاه. ومع ذلك، يحقق المؤشر أفضل أداء خلال الاتجاهات القوية. أما في الأسواق الجانبية أو الأسواق شديدة التقلب، فقد يكون المؤشر أقل موثوقية.

كيف تحسب مكافئ SAR؟

يتم احتساب PSAR باستخدام معادلة محددة لكل فترة بناءً على تحركات الأسعار، وهذه المعادلة تولد نقاطًا على الرسم البياني. تختلف عملية الحساب باختلاف اتجاه الاتجاه.

فيما يلي الخطوات المتبعة في حساب مؤشر Parabolic SAR:

• نقطة البداية - EP (النقطة القصوى): يتم تحديد نقطة البداية في حساب مؤشر Parabolic SAR من خلال أعلى أو أدنى مستوى سعري في الاتجاه الحالي. إذا كنت في اتجاه صعودي، يتم استخدام أعلى سعر باعتباره ”EP“ (النقطة القصوى). أما إذا كنت في اتجاه هابط، فيتم تحديد أدنى سعر باعتباره ”EP“.
• AF (عامل التسارع): يحدد عامل التسارع مدى سرعة استجابة مؤشر Parabolic SAR لتحركات الأسعار. ويبدأ افتراضيًا عند 0.02، ويزيد بمقدار 0.02 لكل قمة جديدة (في الاتجاه الصعودي) أو قاع جديد (في الاتجاه الهبوطي). ومع ذلك، عادة ما يتم تحديد عامل التسارع عند 0.2.
• قيمة SAR الجديدة: يتم حساب قيمة SAR الجديدة عن طريق إضافة أو طرح الفرق مضروبًا في عامل التسارع إلى قيمة SAR السابقة. في الترند الصاعد، يُستخدم الفرق بين قيمة SAR السابقة وقيم SAR EP لحساب SAR الجديد. في الاتجاه الهبوطي، يتم أخذ الفرق بين EP و SAR.

عندما تتقاطع تحركات السعر أعلى أو أسفل قيمة SAR، يعتبر الاتجاه قد انعكس، ويتغير اتجاه الحساب. عند هذه النقطة، يُعاد حساب قيمة SAR الجديدة بناءً على أعلى أو أدنى سعر للاتجاه الجديد، ويُعاد تعيين عامل التسارع إلى 0.02.

معادلة مؤشر SAR المكافئ

المعادلة الأساسية المستخدمة في حساب مؤشر مكافئ SAR هي كما يلي:

• مؤشرSAR الجديد = SAR السابق + AF × (EP - SAR السابق)

يمكن شرح مكونات هذه المعادلة على النحو التالي:

• SAR السابق: هو قيمة SAR المحسوبة في الفترة السابقة.
• AF (عامل التسارع): يبدأ عامل التسارع عند 0.02 افتراضيًا. ويزيد بمقدار 0.02 لكل مستوى سعر مرتفع أو منخفض جديد ولكن عادةً ما يكون الحد الأقصى له 0.2.
• EP (النقطة القصوى): وهي أعلى سعر (في الاتجاه الصعودي) أو أدنى سعر (في الاتجاه الهبوطي) في الاتجاه الحالي.

ماذا يخبر مؤشر Parabolic SAR المتداولين؟

يُستخدم مؤشر Parabolic SAR لتحديد ما إذا كان الأصل في اتجاه صعودي أو هبوطي أم لا، كما أنه يوفر إشارات حول الوقت الذي قد ينتهي فيه هذا الاتجاه. وهو مفيد بشكل خاص للمتداولين الذين يتبعون الاتجاه.

في الاتجاه الصعودي، يتم وضع نقاط مؤشر SAR أسفل السعر، مما يشير إلى أن الاتجاه مستمر. ومع ذلك، عندما ينخفض السعر إلى ما دون نقاط SAR، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قد ينعكس، مما يولد إشارة بيع. وبالمثل، في الاتجاه الهبوطي، تظل نقاط مؤشر SAR فوق السعر، وعندما يتحرك السعر فوق مؤشر SAR، يولد إشارة شراء.

يرشد المؤشر المتداولين بشأن ما إذا كان ينبغي إغلاق صفقة جديدة أو فتح صفقة جديدة. إشارات مؤشر SAR المكافئ مهمة بشكل خاص لتحديد ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بصفقة قائمة أو إغلاقها.

في الترند الصاعد، إذا تحركت نقاط مؤشر SAR أسفل السعر، فقد يكون من الحكمة إغلاق الصفقة. وبالمثل، في الاتجاه الهبوطي، عندما تتحرك نقاط مؤشر SAR فوق السعر، يكون ذلك بمثابة تحذير لإغلاق المركز.

أمثلة على مؤشر سار المكافئ

في الرسم البياني أعلاه، يمكنك ملاحظة كيف تظهر تحركات سعر الأصل إلى جانب نقاط مؤشر الباربوليك سار. يمثل الخط الأزرق تحركات السعر، بينما يمثل الخط الأحمر المتقطع نقاط مؤشر ”سار“ المكافئ:

• في الرسم البياني، نرى أن السعر يرتفع لفترة معينة. خلال هذه الفترة، تقع نقاط SAR أسفل السعر، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي.
• عند نقطة معينة، نلاحظ أن السعر ينخفض إلى ما دون نقاط SAR. ويشير ذلك إلى أن الاتجاه قد ينعكس، مما يعطي المتداولين إشارة بيع. وبالمثل، عندما يتحرك السعر فوق نقاط SAR، فإنه يولد إشارة شراء.
• في التقلبات قصيرة الأجل ذات التقلبات العالية، يمكنك أن تلاحظ أن نقاط SAR تتقاطع بشكل متكرر مع السعر. وهذا يمكن أن يؤدي إلى إشارات بيع وشراء غير ضرورية، خاصة في الأسواق الجانبية.

في الرسم البياني أعلاه، نرى مثالاً على مؤشر PSAR لأصل في اتجاه هابط:

• طوال هذه الفترة، تتوضع نقاط SAR فوق السعر، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. تشير هذه الإشارة إلى أنه ينبغي على المتداولين الحفاظ على مراكزهم أو فتح مراكز بيع.
• نلاحظ أنه عند نقطة معينة، يعبر السعر فوق نقاط SAR. يشير هذا إلى أن الاتجاه الهبوطي قد ينتهي وينعكس، مما يعطي المتداولين إشارة شراء.

إعدادات مؤشر SAR المكافئ

أهم معلمة للمؤشر هي عامل التسارع (AF). يحدد هذا العامل مدى سرعة استجابة المؤشر لتحركات الأسعار. بشكل افتراضي، يبدأ عامل التسارع الخاص بمؤشر Parabolic SAR عند 0.02، ويزيد بمقدار 0.02 لكل مستوى سعر مرتفع أو منخفض جديد، ولكن عادةً ما يكون الحد الأقصى له 0.2.

يمكن تعديل عامل التسارع وفقًا لاستراتيجيات المتداولين. في الأسواق الأسرع حركة، فإن زيادة عامل التسارع يجعل المؤشر أكثر حساسية. وهذا يسمح بإشارات أسرع، ولكنه يزيد أيضًا من مخاطر الإشارات الخاطئة.

في الأسواق الأبطأ، يؤدي خفض عامل التسارع إلى الحصول على إشارات أقل، ولكن هذه الإشارات تميل إلى أن تكون أكثر موثوقية.

تعد الإعدادات الافتراضية لمؤشر Parabolic SAR مناسبة بشكل عام لاستراتيجيات تتبع الاتجاه، ولكن نظرًا لأن كل متداول لديه قدرة مختلفة على تحمل المخاطر والنهج، فإن تحسين هذه الإعدادات أمر مهم.

كيف تتداول باستخدام استراتيجية مؤشر SAR المكافئ؟

كثيرًا ما يُستخدم مؤشر Parabolic SAR في استراتيجيات تتبع الاتجاه، وهو يزود المتداولين بإشارات حول ما إذا كان الاتجاه سيستمر أو متى قد ينعكس. ولذلك، فإن استخدام مؤشر الباربوليك سار بشكل صحيح يمكن أن يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات استراتيجية للشراء والبيع.

عند التداول باستخدام استراتيجية مؤشر Parabolic SAR، فإن القاعدة الأساسية هي مراقبة متى يعبر السعر أعلى أو أسفل نقاط SAR. في الاتجاه الصعودي، تظل نقاط SAR أقل من السعر، مما يشير إلى فرصة شراء.

ومع ذلك، عندما ينخفض السعر إلى ما دون نقاط SAR، فإن ذلك يعتبر إشارة بيع. وبالمثل، في الترند الهابط، يتم وضع نقاط SAR فوق السعر، وعندما يخترق السعر فوق هذه النقاط، فإن ذلك يشير إلى فرصة شراء.

أحد العوامل المهمة التي يجب مراعاتها عند التداول بهذه الاستراتيجية هو ظروف السوق. يحقق مؤشر Parabolic SAR أفضل أداء في الاتجاهات القوية. ومع ذلك، ففي الأسواق ذات الاتجاهات الجانبية أو الأسواق شديدة التقلب، قد يقدم إشارات مضللة. في مثل هذه الحالات، من الضروري تأكيد الإشارات ببعض الرؤى الأخرى.

على سبيل المثال، يمكن التحقق من دقة إشارات البيع والشراء باستخدام مؤشرات مثل مؤشر الماكد أو مؤشر القوة النسبية أو المتوسطات المتحركة.

في استراتيجية Parabolic SAR، يجب أيضًا مراعاة تحديد حجم الصفقة وإدارة المخاطر. خاصة في الأسواق المتقلبة، يمكن أن تتغير نقاط الإيقاف والعكس بسرعة. لذلك، يوصى بإضافة مستوى وقف الخسارة إلى صفقتك.

مزايا مؤشر Parabolic SAR

• يساعدك مؤشر Parabolic SAR على تحديد اتجاه اتجاه الأصل بسرعة وفعالية.
• يتم عرض المؤشر على شكل نقاط بسيطة على الرسم البياني، مما يسهل تفسيره مقارنة بالمؤشرات الفنية الأخرى. يوفر وضع النقاط أعلى السعر أو أسفله معلومات واضحة عن اتجاه الاتجاه.
• وهو يرشد المتداولين في فتح الصفقات أو إغلاقها. يمكن للمستثمرين إدارة مراكزهم بشكل أكثر استراتيجية بناءً على الإشارات التي يقدمها المؤشر.
• ويمكن أيضًا استخدام المؤشر في تحديد مستويات وقف الخسارة، مما يؤدي دورًا مهمًا في تقليل المخاطر.
• وهو فعال في كل من الأطر الزمنية قصيرة الأجل وطويلة الأجل، مما يوفر مرونة مناسبة للاستراتيجيات المختلفة.
• يقدم المؤشر نهجًا منضبطًا لتحديد متى سيستمر الاتجاه أو ينعكس، مما يساعد على منع اتخاذ القرارات الانفعالية.

حدود مؤشر Parabolic SAR

• يحقق مؤشر Parabolic SAR أفضل أداء خلال الاتجاهات القوية. ومع ذلك، قد يعطي المؤشر إشارات خاطئة في الأسواق الجانبية أو الأسواق شديدة التقلب، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات شراء أو بيع غير صحيحة.
• في الحالات التي يتغير فيها اتجاه السوق بشكل متكرر، مما يعني أن الأسعار تتحرك باستمرار صعودًا وهبوطًا، يمكن أن يعطي المؤشر العديد من الإشارات الخاطئة، مما يؤدي إلى صفقات غير ضرورية.
• في حين أنه مؤشر فعال لتحديد انعكاسات الاتجاه، إلا أنه قد يكون مضللًا إذا تم استخدامه بمفرده. يمكن أن يوفر دعمه بأدوات التحليل الفني الأخرى إشارات أكثر موثوقية.
• قد يواجه المؤشر صعوبة في التفاعل في الأسواق سريعة الحركة. في مثل هذه الحالات، يمكن أن يعطي إشارات متأخرة حول ما إذا كان الاتجاه سيستمر.
• في كل من الاستراتيجيات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، يجب تحسين إعدادات المؤشر. قد لا تكون الإعدادات الافتراضية مناسبة دائمًا لكل استراتيجية.

مؤشر Parabolic SAR مقابل المتوسط المتحرك (MA)

يستخدم مؤشر Parabolic SAR في المقام الأول لتحديد اتجاه الاتجاه ونقاط الانعكاس المحتملة. فهو يوفر إشارات حول ما إذا كان الاتجاه سيستمر من خلال عرض نقاط أعلى أو أسفل السعر خلال الاتجاه.

من ناحية أخرى، يعتمد المتوسط المتحرك على الأداء السابق للأصل ويحسب متوسطًا لتحديد الاتجاه العام للاتجاه. يولد المتوسط المتحرك إشارات شراء أو بيع عندما يعبر السعر أعلى أو أسفل المتوسط المتحرك.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر مؤشر Parabolic SAR عادةً إشارات أسرع وهو مناسب بشكل أفضل للصفقات قصيرة الأجل. وهو فعال في التنبؤ بموعد انتهاء الاتجاه.

وفي الوقت نفسه، يقدم المتوسط المتحرك إشارات أكثر استقرارًا، لا سيما في التداولات طويلة الأجل، ولكنه يمكن أن يقدم إشارات متأخرة على المدى القصير.

يمكنك الاطلاع أدناه على الجدول الذي يسلط الضوء على الاختلافات بين مؤشر PSAR والمتوسط المتحرك بشكل أكثر وضوحًا:

الأسئلة الشائعة حول مؤشر الإيقاف المكافئ ومؤشر الانعكاس

ما هو أفضل إعداد لمؤشر Parabolic SAR؟

يعتمد أفضل إعداد لمؤشر Parabolic SAR على استراتيجية التداول وظروف السوق. عامل التسارع الافتراضي (AF) هو 0.02 ويزيد عادةً حتى 0.2. لتلقي إشارات أسرع، يمكن زيادة عامل التسارع، ولكن هذا يزيد أيضًا من مخاطر الرؤى الخاطئة.

للحصول على إشارات أكثر موثوقية، من الأفضل إبقاء عامل التسارع أقل.

ما الذي تشير إليه نقاط SAR المكافئة؟

تشير نقاط Parabolic SAR إلى اتجاه الاتجاه وانعكاسات الاتجاه المحتملة. عندما تكون النقاط أسفل السعر، فإنها تشير إلى اتجاه صعودي، وعندما تكون أعلى السعر، فإنها تشير إلى اتجاه هبوطي. إذا تجاوز السعر نقاط SAR أعلى أو أسفل نقاط SAR، فإن ذلك يعتبر إشارة إلى أن الاتجاه قد انتهى وأن الانعكاس قد يكون محتملًا.

كيف يتم استخدام مؤشر Parabolic SAR مع المؤشرات الأخرى؟

غالبًا ما يوفر مؤشر Parabolic SAR إشارات أقوى عند استخدامه مع مؤشرات أخرى. ويمكن أن يؤدي استخدامه مع مؤشر الماكد ومؤشر القوة النسبية والمتوسطات المتحركة إلى زيادة دقة الإشارات. على سبيل المثال، يمكن استخدام إشارات مؤشر MACD أو مؤشر القوة النسبيةفي ذروة الشراء أو ذروة البيع لتأكيد انعكاس الاتجاه الذي يشير إليه مؤشر Parabolic SAR.

كيف يستجيب مؤشر Parabolic SAR للتقلبات؟

يعمل مؤشر Parabolic SAR بشكل جيد في الأسواق ذات الاتجاه القوي، ولكنه يمكن أن يقدم إشارات مضللة في الأسواق شديدة التقلب. ففي الأسواق التي تغير فيها الأسعار اتجاهها بشكل متكرر، يمكن أن تتغير نقاط SAR بسرعة. لهذا السبب يجب استخدام إشارات SAR بحذر في الأسواق المتقلبة.

ما هي المؤشرات التي ينبغي استخدامها مع مؤشر SAR؟

يُستخدم مؤشر SAR المكافئ عادةً جنبًا إلى جنب مع مؤشرات تأكيد الاتجاه ومؤشرات الزخم. ويُعد مؤشر الماكد ومؤشر القوة النسبية والمتوسطات المتحركة أدوات فعالة لتأكيد إشارات مؤشر PSAR واتخاذ قرارات تداول أكثر موثوقية. يمكن لهذه المؤشرات التحقق من صحة إشارات انعكاس الاتجاه الخاصة بـ PSAR ومساعدة المتداولين على اتخاذ خيارات استراتيجية.