دستیابی به موفقیت در بازارهای مالی نیازمند استفاده از روش‌ها و استراتژی‌های پیچیده تحلیل است. سرمایه‌گذاران از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال برای درک حرکت‌های قیمت و روندهای بازار استفاده می‌کنند، یکی از این ابزارها، شاخص کانال کالاست.
CCI معمولاً برای ارزیابی حرکت‌های فعلی بازار استفاده می‌شود. با استفاده از این شاخص، سرمایه‌گذاران می‌توانند تعیین کنند که آیا قیمت یک دارایی با روند فعلی همخوانی دارد یا اینکه سیگنال‌هایی از ارزیابی بیش از حد یا نزول بالقوه را شناسایی کنند.
در این مقاله، جزئیات بیشتری در مورد CCI ارائه می‌دهیم.
شاخص کانال کالا برای تعیین اینکه آیا حرکت‌های قیمت یک دارایی با روند فعلی همخوانی دارد یا نه، استفاده می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند از CCI برای شناسایی اینکه آیا دارایی در وضعیت خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد قرار دارد، استفاده کنند.
CCI تنها در بازارهای کالا استفاده نمی‌شود، بلکه در سهام، جفت ارزها و دیگر ابزارهای مالی نیز کاربرد دارد. این شاخص با اندازه‌گیری تفاوت بین قیمت دارایی و میانگین‌های تاریخی آن، به ارزیابی حرکت بازار کمک می‌کند.
وقتی مقدار CCI مثبت باشد، به این معنی است که قیمت دارایی بالاتر از میانگین تاریخی خود است و زمانی که منفی باشد، قیمت پایین‌تر از میانگین تاریخی قرار دارد.
CCI بر اساس تفاوت بین قیمت فعلی دارایی و قیمت میانگین آن در یک دوره زمانی خاص محاسبه می‌شود. مراحل محاسبه به شرح زیر است:
اولین مرحله در محاسبه CCI پیدا کردن قیمت معمولی برای هر دوره است. قیمت معمولی با میانگین گرفتن از قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن دارایی به‌دست می‌آید. فرمول به این شکل است:
سپس، میانگین متحرک ساده قیمت‌های معمولی در یک دوره خاص محاسبه می‌شود. این میانگین به عنوان نقطه مرجع برای محاسبه CCI استفاده می‌شود. معمولاً از SMA 20 دوره استفاده می‌شود، اما معامله‌گران می‌توانند این تنظیمات را بر اساس تایم‌فریم‌های دلخواه خود تنظیم کنند.
پس از محاسبه SMA، انحراف قیمت معمولی هر دوره از این میانگین اندازه‌گیری می‌شود. انحراف میانگین با گرفتن میانگین مقادیر مطلق این انحراف‌ها به‌دست می‌آید. سپس مجموع انحراف‌ها بر تعداد دوره‌ها تقسیم می‌شود.
در مرحله نهایی، CCI با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:
عدد ثابت 0.015 برای استاندارد کردن مقادیر شاخص استفاده می‌شود. مقدار CCI معمولاً بین +100 و -100 نوسان می‌کند. مقادیر مثبت نشان‌دهنده شرایط خرید بیش از حد و مقادیر منفی نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد هستند.
این مراحل به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکت‌های قیمت دارایی را ارزیابی کنند و تعیین کنند که آیا بازار در وضعیت خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد قرار دارد.
CCI به تعیین این کمک می‌کند که آیا قیمت یک دارایی با روند فعلی همخوانی دارد و آیا بازار به سطوح افراطی نزدیک شده است که می‌تواند نشانه‌ای از نقاط معکوس باشد.
این شاخص معمولاً بین سطوح +100 و -100 نوسان می‌کند. اگر CCI بالای +100 باشد، به این معنی است که دارایی وارد ناحیه خرید بیش از حد شده و احتمالاً بازگشت یا اصلاحی در پیش است. برعکس، اگر شاخص پایین‌تر از -100 باشد، دارایی ممکن است وارد ناحیه فروش بیش از حد شده باشد.
شاخص کانال کالا همچنین بینشی در مورد حرکت بازار ارائه می‌دهد. مقادیر CCI بالای صفر نشان‌دهنده فشار صعودی قوی به‌روی دارایی است. به‌طور مشابه، وقتی که CCI زیر صفر قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده این است که فشار نزولی غالب است.
در نمودار بالا، شما حرکت‌های قیمت و مقادیر CCI یک دارایی را مشاهده می‌کنید. خط آبی نشان‌دهنده حرکت قیمت‌ها و خط سبز نشان‌دهنده مقادیر CCI است. بیایید این نمودار را با هم تحلیل کنیم:
CCI و اسیلاتور استوکاستیک هر دو شاخص‌های مومنتوم هستند که برای شناسایی شرایط افراطی بازار استفاده می‌شوند. با این حال، این دو شاخص از روش‌های متفاوتی استفاده می‌کنند.
CCI اندازه‌گیری می‌کند که چقدر قیمت یک دارایی از میانگین‌های تاریخی آن انحراف دارد، در حالی که اسیلاتور استوکاستیک رابطه بین قیمت دارایی و بالاترین و پایین‌ترین سطوح آن در یک دوره زمانی مشخص را تجزیه و تحلیل می‌کند. اسیلاتور استوکاستیک بر موقعیت قیمت بسته شدن در یک دوره خاص تمرکز دارد.
حال، برای درک بهتر تفاوت‌های کلیدی بین CCI و اسیلاتور استوکاستیک، بیایید جدول زیر را بررسی کنیم:
| شاخص کانال کالا (CCI) | اسیلاتور استوکاستیک |
| اندازه‌گیری انحراف دارایی از میانگین تاریخی آن. | مقایسه قیمت بسته شدن با بازه قیمت‌های بالا و پایین در یک دوره زمانی مشخص. |
| ارزیابی مومنتوم روند و شناسایی شرایط خرید بیش از حد/فروش بیش از حد. | شناسایی موقعیت قیمت نسبت به بازه‌های اخیر بالا/پایین، شناسایی شرایط خرید بیش از حد/فروش بیش از حد. |
| معمولاً بین +100 و -100 نوسان می‌کند. | بین 0 و 100 نوسان می‌کند. |
| مقادیر بالای +100 نشان‌دهنده خرید بیش از حد، مقادیر پایین‌تر از -100 نشان‌دهنده فروش بیش از حد. | مقادیر بالای 80 نشان‌دهنده خرید بیش از حد، مقادیر پایین‌تر از 20 نشان‌دهنده فروش بیش از حد. |
| در بازارهای روندی به خوبی عمل می‌کند. | در هر دو بازار روندی و بازارهای محدوده‌ای به خوبی عمل می‌کند. |
شاخص کانال کالا (CCI) و شاخص قدرت نسبی (RSI) هر دو شاخص‌های محبوب مومنتوم هستند که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا شرایط افراطی بازار را شناسایی کنند. آن‌ها از روش‌های مختلفی برای سیگنال دادن نقاط بالقوه ادامه روند یا معکوس استفاده می‌کنند که هرکدام مزایای خاص خود را در شرایط مختلف بازار دارند.
در حالی که CCI اندازه‌گیری می‌کند که چقدر قیمت یک دارایی از میانگین‌های تاریخی آن انحراف دارد، RSI سرعت و شدت تغییرات قیمت را ارزیابی می‌کند. شاخص کانال کالا معمولاً سیگنال‌های خرید یا فروش را در سطوح +100 و -100 ارائه می‌دهد، در حالی که RSI شرایط خرید بیش از حد را در بالای 70 و شرایط فروش بیش از حد را زیر 30 نشان می‌دهد.
در جدول زیر، می‌توانید تفاوت‌های میان CCI و RSI را به‌طور واضح‌تری مشاهده کنید:
| شاخص کانال کالا (CCI) | شاخص قدرت نسبی (RSI) |
| اندازه‌گیری انحراف دارایی از میانگین تاریخی آن. | ارزیابی سرعت و شدت تغییرات قیمت در یک دوره زمانی مشخص. |
| شناسایی شرایط خرید بیش از حد/فروش بیش از حد و ارزیابی مومنتوم روند. | شناسایی شرایط خرید بیش از حد/فروش بیش از حد بر اساس مومنتوم قیمت. |
| معمولاً بین +100 و -100 نوسان می‌کند. | بین 0 و 100 نوسان می‌کند. |
| مقادیر بالای +100 نشان‌دهنده خرید بیش از حد، مقادیر پایین‌تر از -100 نشان‌دهنده فروش بیش از حد. | مقادیر بالای 70 نشان‌دهنده خرید بیش از حد، مقادیر پایین‌تر از 30 نشان‌دهنده فروش بیش از حد. |
| در بازارهای روندی به خوبی عمل می‌کند. | در بازارهای نوسانی و برای تحلیل مومنتوم به خوبی عمل می‌کند. |
CCI در کدام بازارها بهترین عملکرد را دارد؟
CCI معمولاً در بازارهایی که روند دارند بهترین عملکرد را دارد. در بازارهایی که روندهای قوی وجود دارد، مانند کالاها، سهام و فارکس، سیگنال‌های خرید و فروش بیش از حد می‌توانند مؤثر باشند. با این حال، در بازارهای افقی یا در دوره‌های نوسان بالا، این شاخص ممکن است کمتر قابل اعتماد باشد.
چگونه می‌توان از CCI با سایر اندیکاتورها استفاده کرد؟
CCI معمولاً زمانی سیگنال‌های قوی‌تری ارائه می‌دهد که همراه با سایر اندیکاتورها مانند MACD، RSI یا میانگین‌های متحرک استفاده شود. به‌عنوان مثال، اگر CCI در ناحیه خرید بیش از حد باشد و RSI نیز شرایط خرید بیش از حد را نشان دهد، می‌تواند سیگنال فروش قوی‌تری باشد.
سطوح خرید بیش از حد و فروش بیش از حد CCI چیست؟
سطح خرید بیش از حد برای CCI معمولاً +100 در نظر گرفته می‌شود. زمانی که این شاخص بالاتر از این سطح می‌رود، دارایی وارد ناحیه خرید بیش از حد شده و احتمالاً بازگشتی در پیش خواهد بود. سطح فروش بیش از حد -100 است. زمانی که CCI به زیر این سطح می‌رود، دارایی ممکن است سیگنالی برای بازگشت داشته باشد.
بهترین تنظیمات برای CCI چیست؟
تنظیمات معمول برای CCI دوره‌های 14 یا 20 است. دوره‌های کوتاه‌تر معمولاً برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شوند، در حالی که دوره‌های طولانی‌تر برای معاملات بلندمدت ترجیح داده می‌شوند. در بازارهای نوسانی، دوره‌های کوتاه‌تر می‌توانند شاخص را حساس‌تر کنند.
چگونه می‌توان با CCI قدرت روند را اندازه‌گیری کرد؟
CCI با اندازه‌گیری انحراف حرکت‌های قیمت از میانگین خود، قدرت روند را ارزیابی می‌کند. زمانی که شاخص بالای صفر است و به +100 نزدیک می‌شود، روند قوی در نظر گرفته می‌شود. برعکس، زمانی که CCI به زیر صفر می‌رود و به -100 نزدیک می‌شود، نشان‌دهنده این است که روند نزولی در حال قوی‌تر شدن است.
چه خطراتی باید هنگام استفاده از CCI مد نظر قرار گیرد؟
CCI می‌تواند سیگنال‌های کاذب تولید کند، به‌ویژه در بازارهای افقی یا در دوره‌های نوسان بالا. بنابراین، اتکا تنها به CCI می‌تواند منجر به تصمیمات خرید یا فروش نادرست شود. از آنجا که CCI یک اندیکاتور پیروی از روند است، ممکن است سیگنال‌ها را با تأخیر نشان دهد زمانی که شرایط بازار تغییر کند.
در عرض چند ثانیه به صورت رایگان ثبتنام و به پلتفرم خود دسترسی پیدا کرده و به راحتی معامله کنید.
مقایسه کارگزار STP و ECN در فارکسنحوهٔ پردازش معاملات در کارگزاران ECN و STP متفاوت است و تجربه‌های معاملاتی مختلفی را برای مشتریانشان ایجاد می‌کنند.
جزئیات
What Is The Supertrend Indicator?The Supertrend indicator is a tool commonly used in technical analysis, particularly for identifying trend direction and determining entry and exit points.
جزئیات
What is the Consumer Price Index? (CPI)The Consumer Price Index (CPI) is a key economic indicator used to measure changes in the prices of goods and services over time. It reflects the average cost of a typical “basket” of items consumed by households.
جزئیاتبه کانال تلگرام ما بپیوندید و برای دریافت خبرنامه سیگنال‌های معاملاتی ما به صورت رایگان عضو شوید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
