يتطلب تحقيق النجاح في الأسواق المالية أساليب واستراتيجيات تحليل معقدة. يستخدم المستثمرون العديد من أدوات التحليل الفني لفهم تحركات الأسعار واتجاهات السوق، وأحد هذه الأدوات هو المؤشر المعروف باسم مؤشر قناة السلع.
يُستخدم مؤشر قناة السلع عادةً لتقييم الزخم الحالي للسوق. ومن خلال استخدام هذا المؤشر، يمكن للمستثمرين تحديد ما إذا كان سعر الأصل يتماشى مع الاتجاه الحالي أو تحديد إشارات المبالغة في التقييم أو الانخفاض المحتمل.
نقدم في هذه المقالة رؤى تفصيلية حول مؤشر قناة السلع CCI.
يُستخدم مؤشر قناة السلع لتحديد ما إذا كانت تحركات أسعار الأصل تتماشى مع الاتجاه الحالي أم لا. يمكن للمستثمرين استخدام مؤشر CCI لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
لا يُستخدم مؤشر CCI في أسواق السلع فحسب، بل يُستخدم أيضًا في الأسهم وأزواج العملات والأدوات المالية الأخرى. يساعد المؤشر في تقييم زخم السوق من خلال قياس الفرق بين سعر الأصل ومتوسطاته التاريخية.
عندما تكون قيمة مؤشر CCI موجبة، فهذا يعني أن سعر الأصل أعلى من متوسطه التاريخي، وعندما تكون القيمة سالبة، فهذا يعني أن السعر أقل من المتوسط التاريخي.
يعتمد مؤشر CCI على الفرق بين السعر الحالي للأصل ومتوسط السعر المحسوب على مدار فترة محددة. خطوات الحساب هي كما يلي:
الخطوة الأولى في حساب مؤشر CCI هي إيجاد السعر النموذجي لكل فترة. يتم الحصول على السعر النموذجي من خلال حساب متوسط الأسعار المرتفعة والمنخفضة والإغلاق للأصل. وتكون المعادلة على النحو التالي:
بعد ذلك، يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط للأسعار النموذجية خلال فترة محددة. ويعمل هذا المتوسط كنقطة مرجعية لحساب مؤشر CCI. وعادةً ما يتم استخدام المتوسط المتحرك البسيط البسيط (SMA) لمدة 20 فترة، ولكن يمكن للمتداولين تعديل هذا الإعداد بناءً على الأطر الزمنية المفضلة لديهم.
بعد حساب المتوسط المتحرك البسيط المتحرك البسيط، يتم قياس انحراف السعر النموذجي لكل فترة عن هذا المتوسط. ويتم إيجاد متوسط الانحراف المتوسط من خلال أخذ متوسط القيم المطلقة لهذه الانحرافات. ثم يتم قسمة إجمالي الانحراف على عدد الفترات.
في الخطوة الأخيرة، يتم حساب مؤشر CCI باستخدام المعادلة التالية:
يُستخدم الثابت 0.015 لتوحيد قيم المؤشر. تتراوح قيمة CCI عادةً بين +100 و -100. تشير القيم الموجبة إلى ظروف ذروة الشراء، بينما تشير القيم السالبة إلى ظروف ذروة البيع.
تسمح هذه الخطوات للمتداولين بتقييم زخم تحركات أسعار الأصل وتحديد ما إذا كان السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
يساعد مؤشر CCI في تحديد ما إذا كان سعر الأصل يتماشى مع الاتجاه الحالي وما إذا كان السوق يصل إلى مستويات قصوى، مما يشير إلى نقاط انعكاس محتملة.
يتحرك المؤشر عادةً بين مستويات +100 و -100. إذا كان مؤشر CCI أعلى من +100، فهذا يشير إلى أن الأصل قد دخل منطقة ذروة الشراء وقد يحدث تراجع أو تصحيح محتمل. وعلى العكس من ذلك، إذا انخفض المؤشر إلى ما دون -100، فقد يكون الأصل في منطقة ذروة البيع.
يوفر مؤشر قناة السلع أيضًا نظرة ثاقبة على الزخم. تشير قيم مؤشر CCI فوق الصفر إلى وجود ضغط صعودي قوي على الأصل. وبالمثل، عندما ينخفض المؤشر إلى ما دون الصفر، فهذا يشير إلى أن الضغط الهبوطي هو السائد.
في الرسم البياني أعلاه، يمكنك رؤية تحركات الأسعار وقيم مؤشر CCI للأصل. يمثل الخط الأزرق تحركات الأسعار، بينما يوضح الخط الأخضر قيم مؤشر CCI. دعونا نحلل هذا المخطط معًا:
CCI ومذبذب الاستوكاستك كلاهما مؤشرا زخم يستخدمان للكشف عن ظروف السوق المتطرفة. ومع ذلك، يعمل المؤشران باستخدام طريقتين مختلفتين.
يقيس مؤشر CCI مدى انحراف سعر الأصل عن متوسطاته التاريخية، بينما يحلل مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator العلاقة بين سعر الأصل وأعلى وأدنى مستوياته خلال فترة زمنية محددة. يركز مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator على موضع سعر الإغلاق خلال فترة زمنية محددة.
والآن، لفهم الاختلافات الرئيسية بين مؤشر CCI ومذبذب الاستوكاستك بشكل أفضل، دعنا نلقي نظرة على الجدول أدناه:
مؤشر قناة السلع (CCI) | مذبذب ستوكاستيك |
| يقيس انحراف الأصل عن متوسطه التاريخي. | يقارن سعر الإغلاق بنطاق الأسعار المرتفعة والمنخفضة خلال فترة محددة. |
| يُقيّم زخم الاتجاه ويكشف عن ظروف ذروة الشراء/ذروة البيع. | يحدد موضع السعر بالنسبة لنطاق الارتفاع/الانخفاض الأخير، ويكشف عن حالات ذروة الشراء/ذروة البيع. |
| يتحرك عادةً بين +100 و -100. | يتأرجح بين 0 و100. |
| تشير القيم التي تزيد عن +100 إلى ذروة الشراء، بينما تشير القيم التي تقل عن -100 إلى ذروة البيع. | تشير القيم التي تزيد عن 80 إلى ذروة الشراء، بينما تشير القيم التي تقل عن 20 إلى ذروة البيع. |
| أداء جيد في الأسواق الرائجة. | يعمل بفعالية في كل من الأسواق ذات الاتجاهات والأسواق المحددة النطاق. |
يعد كل من مؤشر قناة السلع (CCI) ومؤشر القوة النسبية (RSI) مؤشرا زخم شائعان يساعدان المستثمرين على تحديد ظروف السوق القاسية. ويستخدم كلاهما منهجيات مختلفة للإشارة إلى نقاط الاستمرار أو الانعكاس المحتملة، ويقدم كل منهما مزايا فريدة في ظل سيناريوهات السوق المختلفة.
في حين يقيس مؤشر CCI مدى انحراف سعر الأصل عن متوسطاته التاريخية، يقوم مؤشر قناة السلع بتقييم مدى سرعة وقوة تحرك السعر. عادةً ما يقدم مؤشر قناة السلع إشارات شراء أو بيع عند مستويات +100 و -100، بينما يشير مؤشر القوة النسبية إلى الظروف التي تزيد عن 70 وظروف ذروة البيع تحت 30.
في الجدول أدناه، يمكنك أن ترى بوضوح أكبر الاختلافات بين مؤشر قناة السلع ومؤشر القوة النسبية:
| مؤشر قناة السلع (CCI) | مؤشر القوة النسبية (RSI) |
| يقيس انحراف الأصل عن متوسطه التاريخي. | تقييم سرعة تغيرات الأسعار وحجمها خلال فترة محددة. |
| يكتشف حالات ذروة الشراء/إفراط البيع ويقيّم زخم الاتجاه. | يحدد ظروف ذروة الشراء/إفراط البيع بناءً على زخم الأسعار. |
| يتحرك عادةً بين +100 و -100. | يتأرجح بين 0 و100. |
| تشير القيم التي تزيد عن +100 إلى ذروة الشراء، بينما تشير القيم التي تقل عن -100 إلى ذروة البيع. | تشير القيم التي تزيد عن 70 إلى ذروة الشراء، بينما تشير القيم التي تقل عن 30 إلى ذروة البيع. |
| أداء جيد في الأسواق الرائجة. | يعمل بفعالية في الأسواق المتقلبة ولتحليل الزخم. |
في أي الأسواق يحقق مؤشر CCI أفضل أداء؟
عادةً ما يكون أداء مؤشر CCI أفضل ما يكون في الأسواق التي تتبع الاتجاه. ففي الأسواق ذات الاتجاهات القوية، مثل السلع والأسهم والعملات الأجنبية، يمكن أن تكون إشارات ذروة الشراء والبيع في الأسواق ذات الاتجاهات القوية، مثل السلع والأسهم والفوركس، فعالة. ولكن في الأسواق ذات الاتجاهات الجانبية أو خلال فترات التقلبات الشديدة، قد يكون المؤشر أقل موثوقية.
كيف يمكنني استخدام مؤشر CCI مع مؤشرات أخرى؟
عادةً ما يوفر مؤشر CCI إشارات أقوى عند استخدامه جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى مثل مؤشر الماكد أو مؤشر القوة النسبية أو المتوسطات المتحركة. على سبيل المثال، إذا كان مؤشر CCI في منطقة ذروة الشراء وكان مؤشر القوة النسبية يشير أيضًا إلى ظروف ذروة الشراء، فقد يعتبر ذلك إشارة بيع أقوى.
ما هي مستويات تشبع الشراء وتشبع البيع لمؤشر CCI؟
عادةً ما يعتبر مستوى ذروة الشراء لمؤشر CCI هو +100. عندما يتحرك المؤشر فوق هذا المستوى، يُنظر إلى الأصل على أنه يدخل منطقة ذروة الشراء، وقد يكون من المحتمل حدوث تراجع. مستوى ذروة البيع هو -100. عندما ينخفض مؤشر CCI إلى ما دون هذا المستوى، قد يشير الأصل إلى انتعاش محتمل.
ما هي أفضل الإعدادات لمؤشر CCI؟
الإعدادات الأكثر استخدامًا لمؤشر CCI هي 14 أو 20 فترة. وغالبًا ما تُستخدم الفترات الأقصر للصفقات قصيرة الأجل، بينما قد تكون الفترات الأطول مفضلة للصفقات طويلة الأجل. في الأسواق المتقلبة، يمكن للفترات الأقصر أن تجعل المؤشر أكثر استجابة.
كيف يمكنني قياس قوة الاتجاه باستخدام مؤشر CCI؟
يقوم مؤشر CCI بتقييم قوة الاتجاه من خلال قياس انحراف تحركات الأسعار عن متوسطها. عندما يكون المؤشر أعلى من الصفر ويقترب من +100، يعتبر الاتجاه قويًا. وعلى العكس من ذلك، عندما ينخفض مؤشر CCI إلى ما دون الصفر ويقترب من -100، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهابط يكتسب قوة.
ما هي المخاطر التي يجب أن أكون على دراية بها عند استخدام مؤشر CCI؟
يمكن أن ينتج مؤشر CCI إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق الجانبية أو خلال فترات التقلبات العالية. ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي الاعتماد على مؤشر CCI وحده إلى قرارات شراء أو بيع غير صحيحة. ونظرًا لأن مؤشر CCI هو مؤشر يتبع الاتجاه، فإنه قد يعطي إشارات متأخرة عندما تتغير ظروف السوق.
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
ما هي نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)؟تقيس نفقات الاستهلاك الشخصي إجمالي إنفاق المستهلكين على السلع والخدمات في الاقتصاد. شاركنا في مقالنا رؤى تفصيلية حول نفقات الاستهلاك الشخصي.
التفاصيل
تعريف واستراتيجية مؤشر ADX (مؤشر متوسط الاتجاه)مؤشر متوسط الاتجاه هو مؤشر تحليل فني يستخدم لقياس قوة الاتجاه. في هذه المقالة، سوف نستكشف ما هو مؤشر ADX.
التفاصيل
What Is The Supertrend Indicator?The Supertrend indicator is a tool commonly used in technical analysis, particularly for identifying trend direction and determining entry and exit points.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
