شاخص قدرت نسبی (RSI) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که قیمت‌های پایانی یک سهام یا ابزار مالی را در یک دوره مشخص با قیمت‌های پایانی دوره پایه مقایسه می‌کند. مقادیر RSI به‌صورت یک نوسان‌ساز نمایش داده می‌شود که به‌صورت یک نمودار خطی بین دو نقطه حدی حرکت می‌کند.
شاخص RSI برای اولین بار توسط جِی. وِلِس وایلدر جونیور در کتاب خود مفاهیم جدید در سیستم‌های تجارت تکنیکال که در سال 1978 منتشر شد معرفی گردید.
اهمیت مقدار RSI برای سرمایه‌گذاران به سازگاری بین خط روند نمودار RSI و خط روند قیمت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت ابزار مالی مربوط می‌شود. به همین دلیل، RSI یک شاخص محبوب بین سرمایه‌گذاران است.
شاخص RSI به‌ویژه برای تحلیل بازارهای کوتاه‌مدت ارزشمند است زیرا معمولاً قبل از تغییر قیمت ابزار، حرکت می‌کند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که جهت بازار را پیش‌بینی کنند. این ویژگی یکی از دلایل اصلی است که RSI در تحلیل تکنیکال مفید شناخته می‌شود.
با درک نحوه تفسیر RSI و ادغام آن در یک استراتژی معاملاتی وسیع‌تر، معامله‌گران می‌توانند از این شاخص برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه استفاده کرده و تصمیمات آگاهانه‌تری در بازارهای مالی اتخاذ کنند. استفاده از شاخص RSI شامل چندین مرحله است، از جمله:
سؤالات زیادی درباره مقدار RSI برای سرمایه‌گذاران که در بازارهای مالی معامله می‌کنند وجود دارد. مقدار عمومی پذیرفته شده برای RSI در محدوده 30 تا 70 قرار دارد.
زمانی که شاخص قدرت نسبی (RSI) بالای 70 می‌رود، معمولاً نشان‌دهنده این است که دارایی در منطقه خرید بیش از حد قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که قیمت به‌طور سریع افزایش یافته و ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشد.
معامله‌گران اغلب این را به‌عنوان یک سیگنال فروش تفسیر می‌کنند و انتظار دارند که قیمت به‌زودی معکوس شده یا تثبیت شود تا فشار خرید زیاد کاهش یابد.
اگر RSI به زیر 30 برسد، نشان‌دهنده این است که دارایی وارد منطقه فروش بیش از حد شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که قیمت به‌طور شدیدی کاهش یافته و ممکن است ارزش‌گذاری کمتر از حد شده باشد، که یک فرصت خرید بالقوه را نشان می‌دهد.
معامله‌گران این را به‌عنوان یک سیگنال خرید بالقوه تفسیر می‌کنند و انتظار دارند که قیمت به‌زودی از فشار فروش زیاد بهبود یابد. این منطقه می‌تواند نشان‌دهنده کف بازار باشد، جایی که قیمت‌ها به‌زودی شروع به افزایش می‌کنند.
یک دوره خاص به‌عنوان مبنای محاسبه RSI استفاده می‌شود. طبق گفته جِی. وِلِس وایلدر جونیور، که شاخص RSI را ایجاد کرد، این دوره معمولاً 14 روز است که یک استاندارد نیز برای بسیاری از تحلیلگران است. در حالی که ممکن است RSI را بر اساس دوره‌های طولانی‌تر محاسبه کرد، باید به یاد داشت که هرچه دوره طولانی‌تر باشد، شاخص‌ها به تغییرات قیمت کمتر حساس می‌شوند.
مقدار RSI، که بر اساس یک دوره کوتاه‌تر محاسبه می‌شود، حساس‌تر به حرکت‌های قیمت است، بنابراین سیگنال تحلیل تکنیکال دقیق‌تری تولید می‌کند.
توضیح فرمول RSI در دو مرحله به ما کمک می‌کند که بهتر موضوع را توضیح دهیم. ابتدا RS (قدرت نسبی) را محاسبه می‌کنیم و سپس این فرمول RSI را ایجاد می‌کنیم که مقداری بین 0 تا 100 را نشان می‌دهد:
محاسبه با فرمول RSI مقداری در محدوده 0 تا 100 ایجاد خواهد کرد. این مقدار، که به نام RSI شناخته می‌شود، سرعت تغییر قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. حرکت صعودی RSI نشان می‌دهد که ابزار مالی همچنان به‌طور زیادی خریداری می‌شود. کند شدن حرکت صعودی RSI نشان می‌دهد که خریدها برای دارایی نیز کاهش یافته است.
در حین انجام تحلیل تکنیکال با شاخص RSI، یک عامل بسیار مهم دیگر به نام واگرایی RSI وجود دارد. پس واگرایی RSI چیست و چگونه باید آن را تفسیر کرد؟ تحت شرایط عادی، سیگنال خرید یا فروش که به ما جهت روند را نشان می‌دهد، باید با نمودار قیمت محصول هم‌راستا باشد. با این حال، در برخی موارد، حرکت قیمت ابزار مالی در جهت مخالف با سیگنالی که RSI می‌دهد، حرکت می‌کند. این به‌عنوان یک واگرایی RSI شناخته می‌شود.
زمانی که قیمت یک ابزار مالی در جهت مخالف کاهش می‌یابد در حالی که شاخص RSI افزایش می‌یابد، این به‌عنوان یک واگرایی صعودی RSI شناخته می‌شود. اگر RSI افزایش یابد در حالی که قیمت همچنان در حال کاهش است، این به‌عنوان چشم‌انداز قوی میان‌مدت و بلندمدت برای دارایی مالی مورد نظر تفسیر می‌شود.
واگرایی منفی (واگرایی نزولی) زمانی است که قیمت‌ها در جهت مخالف حرکت کرده و به سمت بالا می‌روند در حالی که RSI در حال کاهش است. با RSI، یک واگرایی منفی به‌عنوان چشم‌انداز منفی برای دارایی مالی مورد نظر تفسیر می‌شود. بنابراین، همانطور که RSI کاهش می‌یابد، تقاضا برای ابزار نیز کاهش می‌یابد. در این صورت، افزایش قیمت می‌تواند به‌عنوان نتیجه یک عامل موقتی یا دستکاری‌شده تفسیر شود. واگرایی نزولی ممکن است نشان دهد که قیمت دارایی در بلندمدت وارد یک روند نزولی شود.
فرض کنید ما یک دارایی مالی به نام XYZUSD داریم. فرض کنید قیمت این دارایی در روزهای اخیر به مناطق 95، 92، 88، 85 و 83 کاهش یافته است. و فرض کنید مقدار RSI در این دوره به سمت نواحی 76، 77، 79، 80، 81 افزایش یافته است. بنابراین، ما یک روند کاهشی قیمت دارایی و یک روند صعودی RSI داریم. این حرکت‌های قیمتی می‌توانند به‌طور تکنیکی به این صورت تفسیر شوند.
قیمت ممکن است کاهش یابد، اما ممکن است نتیجه یک عامل کوتاه‌مدت و دستکاری‌شده باشد. طبق نمودار RSI، قیمت این ابزار مالی ممکن است در میان‌مدت دوباره افزایش یابد.
یک چیز دیگر که باید درباره واگرایی RSI بدانید این است که حتی اگر قیمت در دوره پایه به سطحی برسد که قبلاً به آن نرسیده یا به سطحی کاهش یابد که قبلاً به آن نرسیده است، ممکن است نمودار RSI بالاتر نرود/پایین‌تر از موقعیت قبلی خود نرود. اگر چنین واگرایی وجود داشته باشد، می‌توان آن را به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر جهت دارایی تفسیر کرد.
به عبارت دیگر، زمانی که قیمت دارایی افزایش می‌یابد، این به‌عنوان یک بازار نزولی (سیگنال فروش) تفسیر می‌شود و زمانی که قیمت دارایی کاهش می‌یابد، بازار شروع به افزایش می‌کند (سیگنال خرید).
بیایید یک مثال دیگر برای ملموس‌تر کردن این موضوع بزنیم. فرض کنید قیمت ابزار XYZUSD ما در حال افزایش است و مسیر قیمت آن به ترتیب 75، 77، 78، 80، 81 است. فرض کنید مقدار RSI از 80 عبور کرده و شروع به ایجاد سیگنال خرید بیش از حد کرده است. علیرغم این سیگنال فروش از RSI، قیمت دارایی همچنان به افزایش خود ادامه می‌دهد.
از نظر تکنیکی، این بدان معناست که RSI روند صعودی را تأیید نمی‌کند و نشان‌دهنده این است که روند صعودی ممکن است به زودی توسط یک روند نزولی جایگزین شود.
حرکت‌های قیمتی که به نام خطای ردپای RSI یا ردپای RSI شناخته می‌شوند، می‌توانند سیگنال‌های بسیار ارزشمندی برای تحلیلگران ایجاد کنند. این تکنیک به بررسی حرکت‌های ورودی و خروجی مقدار RSI به نواحی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد می‌پردازد.
ردپای RSI می‌تواند به دو روش مختلف اتفاق بیفتد:
در نهایت، می‌توانیم یک شاخص تحلیلی دیگر که بر اساس مقادیر RSI محاسبه می‌شود را ذکر کنیم: Stoch RSI.
مفهوم Stoch RSI اولین بار در کتاب "معامله‌گر فنی جدید" که توسط استنلی کرول و توشار چانده نوشته و در سال 1994 منتشر شد، مطرح گردید.
Stoch RSI یک شاخص تحلیل تکنیکال است که به ما کمک می‌کند تا بفهمیم آیا یک ابزار در حالت خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد است، و این بر اساس مقدار RSI، نه قیمت ابزار، است. اگر آن را شاخص یک شاخص بنامیم، اشتباهی نکرده‌ایم.
Stoch RSI = (مقدار RSI فعلی - کمترین مقدار RSI)/(بیشترین مقدار RSI - کمترین مقدار RSI)
مانند RSI، رایج‌ترین دوره زمانی برای Stoch RSI، 14 روز است. همچنین می‌توان مقدار Stoch RSI برای 14 ساعت گذشته را با استفاده از نمودارهای ساعتی مشاهده کرد.
تفاوت میان Stoch RSI و RSI استاندارد این است که Stoch RSI یک شاخص سریع‌تر و حساس‌تر است که از RSI مشتق شده است. این به معامله‌گران سیگنال‌های خرید/فروش بیشتری نسبت به RSI می‌دهد. این امر آن را به ابزاری مفیدتر برای تحلیل تکنیکال تبدیل می‌کند. از سوی دیگر، در میان سیگنال‌های زیاد تولیدشده توسط Stoch RSI، ممکن است بسیاری از تحلیل‌های نادرست ظاهر شوند. برای کاهش خطر این سیگنال‌های غلط، توصیه می‌شود که از میانگین متحرک ساده 3 روزه همراه با Stoch RSI استفاده کنید.
RSI در سهام چیست؟
RSI یک ابزار محبوب است که توسط معامله‌گران سهام استفاده می‌شود. RSI به معامله‌گران کمک می‌کند تا شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را شناسایی کنند که می‌تواند نشان‌دهنده فرصت‌های خرید یا فروش بالقوه باشد.
RSI چه چیزی به شما می‌گوید؟
RSI به شما اطلاعاتی در مورد حرکت و قدرت قیمت‌های یک سهام یا دارایی می‌دهد.
اگر RSI 70 باشد، آیا خوب است یا بد؟
مقدار RSI برابر با 70 نشان‌دهنده شرایط خرید بیش از حد است، که نشان می‌دهد ممکن است قیمت سهام برای اصلاح یا معکوس شدن آماده باشد. این نه به‌طور ذاتی خوب است و نه بد؛ بستگی به شرایط کلی بازار و عوامل دیگر دارد.
چه مقدار RSI برای خرید خوب است؟
هیچ سطح "خوب" برای خرید در RSI وجود ندارد. با این حال، برخی از معامله‌گران به سطوح زیر 30 نگاه می‌کنند تا شرایط فروش بیش از حد را به‌عنوان فرصت‌های خرید بالقوه شناسایی کنند، در حالی که دیگران ترجیح می‌دهند برای سیگنال‌های تأییدشده منتظر بمانند.
آیا واگرایی RSI سودآور است؟
این می‌تواند سودآور باشد اگر با سایر تکنیک‌های تحلیل و سیگنال‌های تأییدشده ترکیب شود. این یک استراتژی مستقل نیست.
نمودار RSI چیست؟
نمودار RSI یک نمایش گرافیکی از شاخص RSI است که بر اساس یک دوره خاص رسم می‌شود.
در عرض چند ثانیه به صورت رایگان ثبتنام و به پلتفرم خود دسترسی پیدا کرده و به راحتی معامله کنید.
سیاست مالی چیست و چرا اهمیت دارد؟سیاست مالی مجموعه‌ای از تصمیمات و اقدامات اقتصادی است که دولت برای حفظ ثبات اقتصادی و هدایت اقتصاد در مسیر رشد از آن استفاده می‌کند.
جزئیات
نقاط پیوت: ابزاری کاربردی برای معاملهگراننقاط محوری یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا سطوح قیمتی مهمی را شناسایی کنند که بازار احتمالاً در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد
جزئیات
مقایسه کارگزار STP و ECN در فارکسنحوهٔ پردازش معاملات در کارگزاران ECN و STP متفاوت است و تجربه‌های معاملاتی مختلفی را برای مشتریانشان ایجاد می‌کنند.
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنال‌های معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
